8/2/2019 Managementul Riscului Bancar. Strategia BCR
http://slidepdf.com/reader/full/managementul-riscului-bancar-strategia-bcr 1/14
Managementul riscului bancarStrategia BCR
UNIVERSITATEA “OVIDIUS” CONSTANŢA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZAREA: CONTABILITATEA SI
AUDITUL AFACERILOR
Constaţa
2011
8/2/2019 Managementul Riscului Bancar. Strategia BCR
http://slidepdf.com/reader/full/managementul-riscului-bancar-strategia-bcr 2/14
Cuprins
Riscul bancar – notiuni generale, clasificare
Analiza riscului la Banca Comerciala Romana
Concluzii
Gestiunea riscurilor
8/2/2019 Managementul Riscului Bancar. Strategia BCR
http://slidepdf.com/reader/full/managementul-riscului-bancar-strategia-bcr 3/14
Risc bancar – notiuni generale
O strategie bancara performanta trebuie sacuprinda atat programe cat si proceduri de gestionare
a riscurilor bancare care vizeaza, de fapt,minimizarea probabilitatii producerii acestor riscuri sia expunerii potentiale a bancii.
Riscul poate fi definit ca fiindprobabilitatea de producere a unui eveniment cuconsecinţe adverse pentru subiect.
8/2/2019 Managementul Riscului Bancar. Strategia BCR
http://slidepdf.com/reader/full/managementul-riscului-bancar-strategia-bcr 4/14
Clasificarea riscurilor bancare (1)
8/2/2019 Managementul Riscului Bancar. Strategia BCR
http://slidepdf.com/reader/full/managementul-riscului-bancar-strategia-bcr 5/14
Clasificarea riscurilor bancare (2)
8/2/2019 Managementul Riscului Bancar. Strategia BCR
http://slidepdf.com/reader/full/managementul-riscului-bancar-strategia-bcr 6/14
Gestiunea riscurilor (1)
Presupune respectarea unor cerinte prudentiale:
Cerinte cu privire la nivelul minim de solvabilitate – se constituie:- fondul de rezerva- fondul de dezvoltare- rezerva generala pentru riscul de credit
Cerinte prundentiale privind nivelul minim de lichiditate
Cerinte cu privire la diviziunea riscului
Tratare diferentiata a creditelor si constituirea corespunzatoare a provizioanelor
Active lichide /Pasive exigibile > 100%
8/2/2019 Managementul Riscului Bancar. Strategia BCR
http://slidepdf.com/reader/full/managementul-riscului-bancar-strategia-bcr 7/14
Gestiunea riscurilor (2)
De asemenea, presupune:
Identificarea si analiza riscului
Controlul si eliminarea riscurilor
Asumarea riscurilor
Transferul riscurilor
8/2/2019 Managementul Riscului Bancar. Strategia BCR
http://slidepdf.com/reader/full/managementul-riscului-bancar-strategia-bcr 8/14
Analiza riscului la Banca Comerciala Romana
Banca Comercială Română (BCR), membră a Erste Group, este o bancă
universală care deserveşte atât clienţi retail, cât şi clienţi corporativi.
BCR este banca nr.1 în România după valoarea activelor (peste 16 mld EUR),banca nr.1 după numărul de clienţi şi banca nr.1 pe segmentele de economisireşi creditare.
Structura actionariatului BCR la 31.12.2010 se prezinta astfel:
EGB Ceps Holding GmbH – societate detinuta 100% de Erste Group Bank AGprin EGB Ceps Beteiligungen GmbH
8/2/2019 Managementul Riscului Bancar. Strategia BCR
http://slidepdf.com/reader/full/managementul-riscului-bancar-strategia-bcr 9/14
Strategia BCR in domeniul riscului (1)
Strategia bancii are in vedere:Neacceptarea riscurilor individuale
Neacceptarea acumularii de riscuri care nu pot fi masurate sau a carorconsecinta finala previzibila ar putea pereclita pozitia bancii pe piataconcurentiala sau i-ar pune sub semnul intrebarii existenta
Expunerea respectiva sa asigure un profit corespunzator cu riscul asumat
Eventualele pierderi ce ar putea apare sa fie suportate din contul de profitsi pierdere,fara ca efectele acestor pierderi sa influenteze devastatorsituatia anului respectiv
Pierderile sa poata fi acoperite din provizioanele pentru pierderi dejaconstituite
8/2/2019 Managementul Riscului Bancar. Strategia BCR
http://slidepdf.com/reader/full/managementul-riscului-bancar-strategia-bcr 10/14
Masuri luate in vederea gestionarii riscurilor:
Strategia BCR in domeniul riscului (2)
Constituirea de planuri si prognoze
Respectarea reglementarilor BNR
Informarea personalului
Controlarea limitelor de expunere ale BCR
8/2/2019 Managementul Riscului Bancar. Strategia BCR
http://slidepdf.com/reader/full/managementul-riscului-bancar-strategia-bcr 11/14
Analiza riscului de creditare al BCR (1)
Procesul de analiza a calitatii portofoliului de credite constituie o actiunecare se repeta, parcurgand mai multe momente, dintre care se detaseazadoua :
Momentul ce preceda acordarea creditului si care include, in principal, analizafinanciara a clientului
Etapa acordarii si postacordarii creditului, care presupune o atenta supravegherea clientului beneficiar de imprumut
8/2/2019 Managementul Riscului Bancar. Strategia BCR
http://slidepdf.com/reader/full/managementul-riscului-bancar-strategia-bcr 12/14
Analiza riscului de creditare al BCR (2)
Prevederi si proceduri anti-risc:
Imprumuturile acordate de o societate bancara unui singur debitor nu potdepasi, cumulate, 20% din capitalul si rezervele bancii;
Regiile autonome pot contracta credite in proportie de cel mult 20% dinveniturile brute realizate in anul precedent;
Suma totala a imprumuturilor mari acordate debitorilor nu pot depasi de 8 orinivelul fondurilor proprii ale bancii;
Toate creditele si scrisorile de garantie si orice alte angajamente, acordateunui agent economic nu vor putea depasi de cel mult 12 ori capitalurileproprii ale agentului economic respectiv;
Banca va putea acorda clientilor inclusi in programele guvernamentalespeciale de restructurare si redresare financiara, credite numai in limitasumelor cuprinse in aceste programe;
Constituirea de garantii.
8/2/2019 Managementul Riscului Bancar. Strategia BCR
http://slidepdf.com/reader/full/managementul-riscului-bancar-strategia-bcr 13/14
Concluzii
Dezvoltarea unui sistem performant de analiza si evaluare a riscurilor,reprezinta un domeniu de interes deosebit pentru conducerea bancii.
Toate bancile si institutiile financiare trebuie sa-si imbunatateasca
intelegerea si practica gestiunii riscurilor bancare pentru a-si puteagestiona cu succes diferite game de produse.
Profitabilitatea inseamna risc.
8/2/2019 Managementul Riscului Bancar. Strategia BCR
http://slidepdf.com/reader/full/managementul-riscului-bancar-strategia-bcr 14/14
Vã mulţumim pentru
atenţie!
Proiect realizat de:
Anistoroaei Florina – MariaPacuraru Andreea
Radu Rodica