BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEIBANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 1

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEIBANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 2

Nr. crt.

Indicatori 31.12.2011 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 30.11.2013 31.12.2013Variaţia

faţă de anul precedent

0 0 1 2 3 4 5 6 7 8=7/2

1 Capital social / dotare (Registrul Comerţului) 18.289.326              

  Capital social   25.043.769 25.051.775 24.665.564 24.422.516 25.797.854 25.064.768 100,08%

2 Fonduri proprii 31.145.117 29.277.123 28.906.750 27.994.619 25.811.792 26.965.748 27.376.991 93,51%

3 Activ bilanţ (net) 353.910.894 365.618.096 356.222.714 355.021.384 353.571.354 353.871.902 362.184.676 99,06%

  din care: 

  - numerar si echivalent de numerar 58.952.350 64.420.993 60.801.818 60.420.529 60.713.329 63.114.237 70.241.677 109,04%

  - instrumente derivate 1.005.099 48.888 31.249 32.474 50.042 62.359 46.270 94,64%

  -active financiare reprezentând acţiuni cu titluri 61.535.793 72.665.811 68.832.922 70.049.707 70.226.300 71.830.500 73.754.271 101,50%

  - credite si creanţe 220.720.823 219.436.327 217.635.401 215.453.508 213.543.346 209.850.420 209.007.955 95,25%

  - imobilizări corporale 5.952.112 5.238.905 5.129.201 5.044.188 4.925.296 4.882.498 4.843.412 92,45%

  - alte active (cod poziţie 080+ (100 - 140) FIN1) 5.744.717 3.807.171 3.792.123 4.020.979 4.113.040 4.131.888 4.291.092 112,71%

4 Pasiv bilanţ 353.910.894 365.618.096 356.222.714 355.021.384 353.571.354 353.871.902 362.184.676 99,06%

  din care:

  - Instrumente derivate si contabilitatea de acoperire 3.283.128 1.797.564 1.592.382 1.180.938 1.167.201 1.151.947 1.202.672 66,91%

  - datorii financiare 313.388.504 323.619.133 313.924.091 313.192.552 312.130.799 311.635.760 321.280.261 99,28%

  - provizioane 738.869 1.533.184 1.576.475 1.423.667 1.466.544 1.555.856 1.641.772 107,08%

  - alte datorii 5.497.269 650.161 686.161 385.194 457.791 319.858 282.832 43,50%

  - capitaluri proprii 31.003.124 38.018.055 38.443.604 38.839.033 38.349.020 39.208.480 37.777.139 99,37%

5 Operaţiuni cu clientela (valoare neta) 205.486.081 214.854.154 211.393.524 210.576.215 208.406.401 203.964.116 202.459.936 94,23%

5 a Volumul creditelor externalizate 1.382.298 1.070.138 417.475 690.340 3.508.307 … 1.956.022 182,78%

1.1. Evoluţia principalilor indicatori pe sistem bancar 31.12.2011 - 31.12.2013 - mii lei -

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEIBANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 3

Nr. crt.

Indicatori 31.12.2011 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 30.11.2013 31.12.2013Variaţia faţă

de anul precedent

0 0 1 2 3 4 5 6 7 8=7/2

6 Credit neguvernamental intern (*) 223.033.596 225.851.084 223.667.054 223.960.167 223.068.625 219.703.732 218.464.960 96,73%

  din care

  - populaţie 104.258.055 104.460.691 103.649.261 104.066.665 103.765.792 103.298.347 103.244.571 98,84%

  din care

  - in valuta 69.210.621 70.083.149 69.642.678 70.145.833 69.499.700 68.561.229 68.622.422 97,92%

  - persoane juridice 118.775.541 121.390.393 120.017.793 119.893.503 119.302.832 116.405.384 115.220.389 94,92%

  din care

- in valuta 72.167.759 71.045.155 69.878.257 69.521.027 67.847.697 65.308.827 64.488.124 90,77%

7Provizioane RAS, clientela nebancara (bănci, persoane juridice române)

30.742.161 39.185.215 40.978.756 43.765.550 45.914.513 46.326.390 44.234.289 112,89%

8Provizioane IFRS - clientela nebancara ( bănci, persoane juridice române)

… 30.255.201 31.818.226 33.470.621 34.359.533 34.880.238 35.693.668 117,98%

9Creanţe restante nedepreciate, creanţe ataşate si sume de amortizat clientela nebancara (operaţiuni cu clientela - valoare bruta)

… 27.980.807 29.820.087 29.741.761 27.394.973 25.869.457 23.438.122 83,76%

10Creanţe depreciate, creanţe ataşate si sume de amortizat clientela nebancara (operaţiuni cu clientela - valoare bruta)

… 53.837.256 55.522.276 56.952.625 58.438.360 59.113.283 57.911.043 107,57%

11 Total credite restante (*) 21.036.455 28.229.956 30.199.024 32.056.064 33.096.960 33.522.484 32.137.334 113,84%

11.aCredite restante persoane fizice (val.bruta -bilant monetar) (*) 5.890.385 6.869.681 7.270.920 7.577.011 7.890.563 8.069.981 7.642.085 111,24%

11.bCredite restante persoane juridice (val. bruta -bilant monetar) (*) 15.146.069 21.360.275 22.928.104 24.479.053 25.206.397 25.452.503 24.495.249 114,68%

12 Garanţii date 30.778.777 30.071.371 29.784.186 27.308.386 26.289.160 25.128.039 25.203.559 83,81%

13 Profit net /pierdere -777.273 -2.341.924 489.384 1.153.148 1.467.774 1.725.812 497.646 121,25%

14 Surse atrase de la populaţie (*) 112.753.539 122.220.808 125.877.033 125.920.953 126.507.751 128.539.712 129.729.868 106,14%

1.2. Evoluţia principalilor indicatori pe sistem bancar 31.12.2011 - 31.12.2013

(*) Valoare brută din bilanţul monetar - S.14 (rezidenţi)

- mii lei -

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEIBANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 4

Nr. crt. Indicatori 31.12.2011 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 30.11.2013 31.12.2013

0 0 1 2 3 4 5 6 7

A Indicatorul de solvabilitate > 8% 14,87% 14,94% 15,03% 14,67% 13,92% … 15,02%

C Rata fondurilor proprii de nivel 1  … 13,79% 13,86% 13,57% 13,00% … 13,68%

C1Rata fondurilor proprii de nivel 1 în funcţie de riscul de

credit14,29% 16,62% 16,68% 16,38% 15,73% … 16,77%

C Efectul de parghie 8,07% 8,02% 8,20% 8,02% 7,49% 7,65% 7,74%

DCredite acordate clientelei nebancare (valoare bruta) / Depozite atrase de la clientela nebancara

116,65% 117,37% 114,30% 113,71% 111,50% 108,02% 104,58%

E Lichiditate imediata 37,20% 35,88% 37,60% 37,77% 38,23% 40,45% 41,52%

F Rata generala de risc 42,65% 38,80% 39,20% 38,93% 38,03% 35,85%

GRata riscului de credit (credite si dobanzi clasificate in indoielnic si pierdere pentru clientela nebacara / total credite si dobanzi clasificate pentru clientela nebacara)

23,28% 29,91% 29,98% 30,49% 31,77% 31,97% 32,14%

 Credite clasificate in "Pierdere 2" / total credite si dobânzi clasificate pentru clientela nebacară)

14,33% 18,24% 19,08% 20,30% 21,56% 21,95% 21,87%

HOperatiuni cu clientela nebancara (valoare netă) / Total activ (valoare neta)

58,06% 58,76% 59,34% 59,31% 58,94% 57,64% 55,90%

ICreante depreciate ale clientelei nebancare (valoare neta) / Total activ (valoare neta)

…  7,05% 7,29% 7,21% 7,32% 7,31% 6,48%

I1Creante depreciate ale clientelei nebancare (valoare neta) / Total capitaluri proprii

 … 67,79% 67,52% 65,93% 67,52% 65,94% 62,16%

K Total activ/Total nr. salariaţi 5.382 5.919 5.870 5.935 5.946 6.006 6.179

  Profit net /Total nr. salariaţi -11,82 -37,91 8,06 19,28 24,69 29,29 8,49

a Număr total de salariaţi, din care: 65.772 61.769 60.687 59.823 59.459 58.923 58.612

  - centrala 20.754 20.176 20.065 20.006 20.052 19.859 19.734

b Salariu mediu brut/banca (RON) 5.566 5.465 5.668 5.023 4.858 4.981 5.472

d Număr total unitati 6.046 5.723 5.614 5.529 5.526 5.504 5.492

1.3. Evoluţia principalilor indicatori pe sistem bancar 31.12.2011 - 31.12.2013

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEIBANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 5

I. <90 zile II. 90 zile -180 zile III. 180 zile - 360 zile IV. >360 zile

Credite neperformant

e

Provizioane prudenţiale

Provizioane IFRS

Credite neperformante

Provizioane prudenţiale

Provizioane IFRS

Credite neperformante

Provizioane prudenţiale

Provizioane IFRS

Credite neperformante

Provizioane prudenţiale

Provizioane IFRS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

417.010.385 333.292.075 180.763.619 3.264.666.880 2.338.325.8901.379.910.23

95.541.829.151 4.375.810.782 3.207.755.280 35.166.027.986 29.737.062.293 24.995.898.295

2. Situaţie privind creditele neperformante în sold la 31.12.2013 (bănci comerciale)

Total credite neperformante

Total provizioane prudenţiale

Total provizioane IFRS

Total credite (valoare brută contabilă

din FIN 40)

Rata creditelor neperformante

Credite neperformante acoperite integral de

provizioane

Total credite (valoare ajustată)

Rata creditelor neperformante

recalculată

Valoare garanţii

13 14 15 16 17=13/16 18 19=13-18 20=19/16 21

44.389.534.402 36.784.491.040 29.764.327.433 220.794.205.720 20,10% 5.947.662.553 38.441.871.849 17,41% 68.913.800.279

- lei -

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEIBANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 6

Grad de acoperire

Credite neperformante acoperite *

Credite neperformante

(valoare ajustată) **

Rata NPL ajustată

100,00% 5.947.662.553 38.441.871.849 17,41%

99,00% 7.293.805.466 37.095.728.936 16,80%

98,00% 7.797.933.095 36.591.601.307 16,57%

97,00% 8.099.544.900 36.289.989.502 16,44%

96,00% 8.544.270.318 35.845.264.084 16,23%

95,00% 9.083.260.904 35.306.273.498 15,99%

94,00% 9.447.614.118 34.941.920.284 15,83%

93,00% 10.551.223.802 33.838.310.600 15,33%

92,00% 11.031.761.800 33.357.772.602 15,11%

91,00% 11.778.223.750 32.611.310.652 14,77%

Credite neperformante (valoare brută conform raportării creditelor restructurate)

44.389.534.402

Total credite (valoare brută contabilă din FIN40) 220.794.205.720

Rata creditelor neperformante (rata NPL) 20,10%

* Credite neperformante cu diferite grade de acoperire (de la 100% la 80%)

** Valoarea totală a creditelor neperformante diminuată cu valoarea creditelor neperformante având diferite grade de acoperire

3. Simularea variaţiei ratei NPL după deducerea creditelor neperformante cu diferite grade de acoperire cu provizioane la 31.12.2013

Grad de acoperire

Credite neperformante acoperite *

Credite neperformante

(valoare ajustată) **

Rata NPL ajustată

90,00% 12.225.377.751 32.164.156.651 14,57%

89,00% 12.668.698.552 31.720.835.850 14,37%

88,00% 13.293.517.275 31.096.017.127 14,08%

87,00% 13.744.000.907 30.645.533.495 13,88%

86,00% 14.287.713.131 30.101.821.271 13,63%

85,00% 14.883.743.200 29.505.791.202 13,36%

84,00% 16.360.762.257 28.028.772.145 12,69%

83,00% 16.836.611.861 27.552.922.541 12,48%

82,00% 17.228.086.898 27.161.447.504 12,30%

81,00% 17.644.992.611 26.744.541.791 12,11%

80,00% 18.007.625.817 26.381.908.585 11,95%

- lei -

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEIBANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 7

Expunere brută bilanţ

Neperformante bilanţ

Expunere extrabilanţieră

Neperformante extrabilanţiere

Expunere totală (bilanţ +

extrabilanţ)

Neperformante totale (bilanţ +

extrabilanţ)

288.135.717.040 57.527.585.605 53.104.688.278 1.700.945.549 341.240.405.318 59.228.531.154

4. Situaţia expunerii neperformante la 31.12.2013 (simulare după definiţia EBA)

Rata expunerii neperformante (bilanţ)

Rata expunerii neperformante (extrabilanţ)

Rata expunerii neperformante totale (bilanţ + extrabilanţ)

19,97% 3,20% 17,36%

- lei -

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEIBANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 8

 Nr. crt.

5.1. Indicatori Definiţie FMI

1.Provizioane IFRS (ajustări pentru depreciere) specifice creditelor neperformante, în sold la 31.12.2013, din care:

29.764,3

1.1. Provizioane care acoperă integral valoarea creditelor neperformante 5.947,7

1.2. Provizioane care acoperă parţial valoarea creditelor neperformante 23.816,6

2. Total credite, din care: 220.794,2

2.1. Credite neperformante, din care: 44.389,5

2.1.1. Provizionate integral 5.947,7

2.1.2. Provizionate parţial 38.441,8

3.Rata creditelor neperformante, din care:2.1. x 100 2.

20,10%

3.1.Aferentă creditelor neperformante provizionate parţial 2.1.2. x 100 2.

17,41%

4.Credite neperformante, nete de provizioane 2.1. - 1. sau 2.1.2.- 1.2

14.625,2

5.Rata creditelor neperformante, netă de provizioane 4. x 1002.

6,62%

6.Grad de acoperire cu provizioane a creditelor neperformante 1. x 1002.1.

67,05%

- milioane lei -

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEIBANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 9

 Nr. crt.

5.2. Indicatori Definiţie FMI Definiţie EBA

1.Provizioane IFRS (ajustări pentru depreciere) specifice creditelor/expunerilor neperformante, în sold la 31.12.2013, din care:

29.764,3 29.764,3

1.1.Provizioane care acoperă integral valoarea creditelor/expunerilor neperformante

5.947,7 5.947,7

1.2.Provizioane care acoperă parţial valoarea creditelor/expunerilor neperformante

23.816,6 23.816,6

2. Total credite/expuneri, din care: 220.794,2 341.240,4

2.1. Credite/expuneri neperformante, din care: 44.389,5 59.228,5

2.1.1. Provizionate integral 5.947,7 5.947,7

2.1.2. Provizionate parţial 38.441,8 53.280,8

3.Rata creditelor/expunerilor neperformante, din care:2.1. x 100 2.

20,10% 17,36%

3.1.Aferentă creditelor/expunerilor neperformante provizionate parţial 2.1.2. x 100 2.

17,41% 15,61%

4.Credite/expuneri neperformante, nete de provizioane 2.1. - 1. sau 2.1.2.- 1.2

14.625,2 29.464,2

5.Rata creditelor/expunerilor neperformante, netă de provizioane 4. x 1002.

6,62% 8,63%

6.Grad de acoperire cu provizioane a creditelor/expunerilor neperformante 1. x 1002.1.

67,05% 50,25%

- milioane lei -