7/28/2019 SIAD Curs 4 Modelare Previziune
1/20
2. SIAD BAZAT PE MODELE
Modelarea proceselor economice
Tipologia modelelor
Model de optimizare
Model de previziune Model de simulare
7/28/2019 SIAD Curs 4 Modelare Previziune
2/20
Modele de simulare a proceselor
economicen cadrul sistemelor de asistare a deciziei, simularea este o tehnicde experimentare cu ajutorul calculatorului aplicat unui model
decizional. Simularea estebazat pe analizele de tip what-if.Situaiile n care se utilizeaz modelele de simulare sunt situaiicomplexe ce nu pot fi reprezentate prin modele de optimizare saualte categorii de modele matematice.
Simularea fiind o tehnic de efectuare a experimentelor presupunetestarea valorilor diferitelor variabile de decizie ale modelului iinfluena acestora asupra variabilelor rezultat (endogene,explicate, dependente)
7/28/2019 SIAD Curs 4 Modelare Previziune
3/20
Modele de simulare a proceselor
economiceSimularea este o metod descriptiv; nu exist o procedurautomat pentru obinerea unei soluii optime.
Un model de simulare descrie comportamentul, caracteristicileunui sistem n diferite ipoteze. n funcie de valorile acestora, va fialeas ce a mai bun alternativ dintre toate ipotezele.
7/28/2019 SIAD Curs 4 Modelare Previziune
4/20
Etapele procesului de simulare
Procesul de simulare presupune parcurgerea urmtoareloretape:
Definirea problemeipornind de la o situaie real,ncadrarea ei ntr-o anumit categorie i justificareasimulrii ca metoda de rezolvare
Definirea obiectivelor, pornind de la acestea definireavariabilelor rezultat i identificarea variabilelor de decizie.
Realizarea modelului de simularespecificarea
variabilelor i relaiilor dintre ele
7/28/2019 SIAD Curs 4 Modelare Previziune
5/20
Tipologia modelelor
Testarea i validarea modeluluiacesta trebuie sreprezinte ct mai corect problema real
Stabilirea modalitii de efectuare a experimentelorperioada de simulare, limitele n care se lucreaz (de regulscenariu optimist i unul pesimist)
Realizarea experimentelorsimularea propriu-zis
Evaluarea rezultatelorinterpretarea rezultatelor nraport cu obiectivele propuse
Implementarea rezultatelor simulriipstrarearezultatelor i punerea n practic a deciziilor referitoare lavariabilele de decizie
7/28/2019 SIAD Curs 4 Modelare Previziune
6/20
Avantaje
Avantajele simulriica tehnic de abordarea a uneiprobleme decizionale:
fiind o metod mai mult descriptiv dect normativ,permite decidenilor o abordare prin ncercri repetate asoluionrii unei probleme complexe.
Este un model construit din perspectiva decidentului.
7/28/2019 SIAD Curs 4 Modelare Previziune
7/20
Limite
Ori de cte ori se apeleaz la metoda simulrii n scopulformulrii unei soluii, trebuie avute n vedere i limiteleacesteia:
Ne este garantat o soluie optim, ci doar a unei soluiirelativ bune
Construirea modelului de simulare poate necesita multtimp i un cost destul de mare.
7/28/2019 SIAD Curs 4 Modelare Previziune
8/20
Tipologia modelului de simulare
Model deterministdescrie un sistem de ecuatii carestabilieste relatiile certe intre variabilele de explicat si setulde variabile de decizie
Model statistic(stochastic)metoda Monte Carlopresupune testarea modelului utilizand un alt esantion dedate extras din populatie.
7/28/2019 SIAD Curs 4 Modelare Previziune
9/20
Modele de previziune
Previziunea este un proces de estimare in conditiinecunoscute. Riscul si incertitudinea sunt aspectele
principale care trebuie gestionate in procesul de
previziune.Pentru problemele de decizie in conditii de risc se utilizeaz
teoria probabilitilor. Modelele elaborate n situaii deexisten a riscului fac parte din categoria modelelorstochastice.
Unele metode de previzionare pleaca de la premiza ca esteposibil sa se identifice factorii care pot influenta variabilacare urmeaza sa fie previzionata. Acestea utilizeaza catehnica regresia statistica
7/28/2019 SIAD Curs 4 Modelare Previziune
10/20
Regresia statistica
Regresia statistica este o tehnica utilizata in modelarea sianaliza datelor
Este utilizata pentru a studia asocierea dintre doua seturi devariabile: primul set {X1, X2,...} contine variabilele
predictor (numite si independente sau explicative),celalalt set {Y1,Y2,...} contine variabilele raspuns (numitesi dependente). Asocierea dintre cele doua seturi este
descrisa prin formule liniare sau nonliniareY = a0 + a1*X1 + a2*X2 + .. + an*Xn+
Y = a0 + a1*X1 + a2*X2 + a2*X2*X2.. + an*Xn+
7/28/2019 SIAD Curs 4 Modelare Previziune
11/20
Regresia statistica
Estimarea modelului nseamn estimarea valorilor pentruparametrii (coeficienii) ai ai modelului. Pentru estimareamodelelor, econometria teoretic a elaborat o serie ntreag
de metode, printre cele mai cunoscute fiind metoda celor mai mici ptrate i
metoda probabilitii maxime
7/28/2019 SIAD Curs 4 Modelare Previziune
12/20
Econometria
Interpretnd literar denumirea, econometria nseamn omsurare a fenomenelor economice. n fapt econometria,const n aplicarea matematicii statistice dateloreconomice n scopul acordrii unui suport empiricmodelelor construite de matematica economic iobinerea de rezultate [Damodar N. Gujarati, 2003].
Pe scurt econometria se ocup cu determinarea empiric alegilor economice. Aceste legi pot fi sub forma unor teoriisau sub forma unor ipoteze.
7/28/2019 SIAD Curs 4 Modelare Previziune
13/20
EconometriaExist trei motive principale pentru a ne interesa de modelele
econometrice:
Teoriile economice adesea nu ofer informaii cantitative, adiccele care sunt necesare n practica lurii deciziei;
Prin dezvoltarea informaticii astzi organizaiile dispun de date iinformaii relevante;
Prin utilizarea tehnicilor econometrice i a IT astzi se pot creamodele realiste care s asiste decidenii.
7/28/2019 SIAD Curs 4 Modelare Previziune
14/20
Econometria
Econometria este un domeniu interdisciplinar. Ea utilizeazintuiiaeconomici de afaceri pentru a selecta variabilelerelevante i modelele, utilizeaz IT pentru colectarea
datelori rezolvarea modelelor econometrice i utilizeazstatistica i matematica pentru dezvolta metodeeconometrice.
Econometria este un amalgam de teorie economic,matematic economic, statistic economic, matematicstatistici IT.
7/28/2019 SIAD Curs 4 Modelare Previziune
15/20
Econometria
.
ECONOMETRIAStatistica
Informatica
Matematica
Economie i Afaceri
7/28/2019 SIAD Curs 4 Modelare Previziune
16/20
Econometria
Metodologia clasic prevede opt etape pentru crearea unui modeleconometric [Gujarati 2003]:
expunerea teoriei sau a ipotezelor;
specificarea modelului matematic; specificarea modelului econometric; obinerea datelor; estimarea parametrilor modelului econometric;
testarea ipotezelor; efectuarea previziunilor; utilizarea modelului pentru controlul sau stabilirea intelor
politicilor.
7/28/2019 SIAD Curs 4 Modelare Previziune
17/20
EconometriaDatele colectate pot fi date:
experimentale - care provin n urma efecturii unorexperimente; investigatorul care colecteaz datele genereaz
procese controlate n urma crora s rezulte datele; acesteasunt specifice tiinelor naturale;
neexperimentale (observri) - care nu provin dinexperimente; investigatorul care colecteaz datele nu are uncontrol direct asupra proceselor care genereaz aceste date;
acestea sunt specifice tiinelor sociale.
7/28/2019 SIAD Curs 4 Modelare Previziune
18/20
EconometriaEcuaia econometric este de forma:
Y = 1 + 2*X +
unde:
Y este variabila dependent
X variabila independent
i parametrii modelului termenul de eroare
7/28/2019 SIAD Curs 4 Modelare Previziune
19/20
EconometriaModelele pot avea dou obiective:
Explicativatunci cnd exist o cunoatere prealabil adomeniului vizat i cnd rezultatele teoretice pot ficonfirmate su infirmate sau precizate prin estimarea
parametrilor. Alegerea modelului este ghidat prin ajustrisuccesive bazate pe test specifice testrii ipotezelor
probabilistice. Explicarea rolului fiecrei variabileexplicative este obiectivul principal.
Predictivse bazeaz pe calitatea valorilor previzionateadic pe calitatea estimatorilor urmrindu-se minimizareaerorii standard, interpretabilitatea trecnd pe planul 2.Modelele predictive se bazeaz pe un numr redus de
variabile explicative acest lucru inducnd o scdere a lui R2i o varian redus a estimatorilor.
7/28/2019 SIAD Curs 4 Modelare Previziune
20/20
EconometriaSpecificarea corect a unui model presupune: Existenta unei legaturi logice explicabile economic intre
variabila dependenta si cele independente
Ca nici o variabil teoretic relevant s nu fie exclus din
modelmodelul sa fie stabil, Ca nici o variabil irelevant s nu fie inclus n model
Forma funcional a modelului s fie corect.
Pentru condiiile 1 i 3 se folosesc testele t i F pentru cea de
a doua se folosesc alte teste.