Analiza Riscului Portofoliului de creditare

Elaborat:Josu Maria AB101

RISCUL DE CREDITPoatefi definit ca riscul care apare atunci cind un client bancar, parte la contract, nu-si va indeplini obligatiile in conformitate cu termenele si conditiile contractului, in felul acesta detinatorul activelor suferind pierderi. Aceasta pierdere poate fi rezultatul unui faliment, o schimbare temporara in conditiile de pe piata sau alti factori care pot afecta capacitatea de plata a imprumutatului.

Portofoliul de credite reprezinta suma creditelor bancii (inclusiv factoringul, cambiile, cambiile scontate, cardurile de credit, overdrafturile temporare permise, finantarea tranzactiilor comerciale, acordurile REPO, plasarile-garantii n banci) si datoriilor debitoare privind leasingul financiar, minus alocarile pentru pierderi la credite sau leasing.

Analiza portofoliului de credite dupa risc reprezinta o anliza in vederea gestionarii riscului global de credit care vizeaza limitarea riscului asumat la nivelul intregului portofoliu bancar. In acest sens se actioneaza in doua directii: diviziunea riscului prin evitarea concentrarii sale. Se urmareste astfel o diversificare a creditelor acordate pe domenii de activitate, pe clienti si in teritoriu. limitarea riscului prin stabilirea unor plafoane de creditare. In acest caz intalnim un control macroeconomic al riscurilor, prin stabilirea unor norme prudentiale de catre autoritatile monetare si de credit si un autocontrol realizat de banca prin politica sa de creditare.

K1=fond de risc/total crediteBanca analizata 2010 % 6,97 Trimestru II 5,35 Trimestru III 5,84

Moldindconbank

Agroindbank

8,01

6,69

6,66

Concluzie: Diminuarea coeficientului pe parcursul perioadei de analiza a activitatii bancare denota o tendinta pozitiva in gestiunea riscului.

K2=credite performante/total crediteBanca analizata 2010 % 89,72 Trimestru II 94,63 Trimestru III 93,41

Moldindconbank

Agroindbank

90,39

93,39

93,97

Concluzie: Este apreciata cresterea ,pe parcusul perioadei de anliza care denota o imbunatatire a portofoliului de credite.

K3=credite neperformante/total crediteBanca analizata 2010 % 10,28 9,61 Trimestru II 5,37 6,69 Trimestru III 6,59 6,03

Moldindconbank Agroindbank

Concluzie:Se observa o crestere a ponderii creditelor nefavorabile in totalul creditelor care totodata creste si riscul de creditare.

K4=credite neperformante/CNTBanca analizata 2010 % Trimestru II 31,61 28,44 Trimestru III 36,20 25,09

Moldindconbank 51,39 Agroindbank 37,86

Nota: Caliatatea creditelor activelor la BC.Moldindcombank este joasa deoarece in anul 2010 aceasta a depasit norma de 50% din Capitalul Normativ total - norma impusa prin legislatie2000000 1500000 1000000 500000 0 M.Tr II M.Tr III A.Tr II A.Tr. III CNT Credite Neperformante

K5=credite neperformante/total activeBanca analizata 2010 % Trimestru II Trimestru III

Moldindconbank Agroindbank

6,03 6,22

3,53 4,46

4,43 4,02

Concluzie:Ponderea acestora rezulta a fi una semnificativa in totalul activelor si nu reprezinta un risc pentru banca.

K6=credite expirate/total crediteBanca analizata 2010 % 0,008 0,006 Trimestru II 0,003 0,005 Trimestru III 0,003 0,005

Moldindconbank Agroindbank

Creditele expirate nu depasesc20%din portofoliu creditar si nu se poate vorbi de o calitate joasa a activelor.

CONCLUZIE

Pe perioada analizata cele doua banci comerciale nu reprezinta un risc de creditare care ar putea aduce efecte adverse in procesul de activitate!

MultumescPentru Atentie !