Gestiune bancara grile

7/28/2019 Gestiune bancara grile

1/16

,,~~~~~~":~~~~-;"="'''-'-~~~~:''1'7'..,o''''''o'--"'""7~"~"~~~~~-"'-~~~~~~m:;:r;2~~"".....,.. .

.BOGOAN_~~DRJ AN COD~_R_LA_!...U -:--,- _

J . Care dintre urmtoriifactori este celmal probabil s produc pierderi la nivelLJ I bncii J n urma unor tranzac(ii neautOrizate?a, Lipsa unei supravegheri riguroase a pieei de capital;.b, Ineficienta sistemului de raportrl interne;c. Niveluri de securitate IT inSUfiCientE;; :d. Praclicl contabi/elaxe:. . .. ,...~:-Lacune la nivelul sistemului de control intern7

4, Care dintre afirmaiiile.'urmtoare descriu motivelepentru care practicilenecesare unei bune. guvernarile coroorauvs evideniaz ulililaleaslructurrii consiliului de administraie dih . membri J ndependen\i?(1) favorizeaz posibilitatea J dentificrii timpurii a oportunitilor deafacF)ri care mresc ctiGHrile b,"'eii: (2\ mer,,::;,.ii ale:;;: din .'J';'iaC .H i';:'L"i!: ~ '::;,r.iiu cCI!tcte soiide ii: eOlllull:ta;Z8 de afacei'i, fapt carefaciliteaz realizarea unor tranzacii profita bile pentru banc; (3) nude(in interese de afaceri care le pot .infl[.i.en1apozitia ol;iiectiv In cadrulprocesului deciziona 1 ; (4) limiteaz i'J 6r1\jnana conducerii executive nprocesul decizional. Alege!i combinaia corect, .a. 1+2+1;b. 2+3;c. 1+3;d,.. 3+4; .,:. 2,

,. {,-S Care dintre urmtoarele elemente nu reprezint caracteristiti ale Unuisistem de gU\lernan corporativ eficient?

8. Asigur efectuarea in timp util a rapor1rilor ctre autoritatea desupraveghere;b. Ofer garan"ia unei comunicri corecte ctre P!J blicullarg;c. Permite monitorizarea eflcient a. msurilor adopta/e deconducerea executiv;d. Asigur concordantaactivitlii bancare curente cu reglementrilepruden1iale in vigoare;' .0; /acilit~a: aprobarea planului anual de audit de ctre conducerea:2 (-' executiva..

F? fls PUl 1surile corecte sunt prinentate in Anexa 10.'

I28 :~

III1II

IiII!IIIi.IiiIr :i,I.}1rII

ii1 IIIIr.

:. '~". -

! STRATEGII I tNSTRUMENTE OI: ADMINISTRA'R-E.A RISCURILOR BANCARECAPITOLUL 2 AO MIN ISTRAREA.CALlTTII ACTIVELOR2.1 Riscul de credit. Elemente conceptualaRiscul de credit esie definit(i linii g~:18rale ca fiind acel risc. de pierderiflnanciarecauzat de nendeplinirea total sau parlalv-de ctrecontrapartid a obligaiilor care i revin. Efectul su este msurat prin costulde nlocuire al fluxurilor financiare care s-ar fi produs n cazul I1 careconlrapartida i-ar fi Tndeplinit obtlqattlle. ':0Rl:'cul de cred it prezlnt dou forrne principale: riscul. de fn \r8 ;i 'o' f r l incapacitate de plat a contra partidei (default risk) i riscul de majoare aspread-ului (spread risk).Riscul de nerambursare este riscul ca.debitorul s 'nu.doreasc sau s fie. n imposibilitate de a-l indeplini obligaiile contractuale (plata dobnzii i aprincipalului) parial sau 'total. Conform Basel II, se consider c unanumit debitor se afl n stara de ,,'nerambursare" atunci cnd are locoricare dintre evenimentele urmtoare: .

a) intrzierea la plat a debHorului a depit 90 de zile pentru oriceobligatie semnificativ din credite ctre instituia de credit,societatea"mam sau oricare dintre filialele acesteia.

b) instituia de credit consider c, fr a recurge la msuri precumexecutarea garan!iei, dac aceasta exist, este improbabil cadebitorul s-i plteasc ili intreg!me obligaEile din credite ctreInstituia de credit, societatea-mamsau oricare dintre filialeleacesteia;

Prima component a definitiei starii de nerambursare are un caracterretrospectiv, ns obiectiv, n' timp -ce a doua component are un caracteranticipativ,ns preponderent subiectiv. Institutiile de credit ctaslflc uridebitor n stare de nerambursare chiar dac int~rilereala ~at a acesluiaeste mal rntc de 90 de zile,atun~cnd:.. .... :.. ..: debitorul a solicitat deschiderea sau face obiectul procedurii defaliment sau al unei protecii similare, n cazul in care aceasta ar

. ; : 1;

il 29

. -' ~ ,,

J

lt~l:L~. ~ .i":.~;i :iltli" i :;'f.~;t,: .iiV i~--~,!;

t- 1 : .. . . . .


2/16

i 'I>Flil jl i

BOGDAN MOINESCU! ADRIAN CODIF


3/16

. _ o : . . . '~ :

~~~""';""~1'.!'l','roceritul defaulterilor corect ldentiftcai:~) rata de acuratee,10, Care dintre urmtorii termeni definete conceptul de .eroare de tip 1":a) alarma fals;--------

b) indicatorul Gini;c) rata-de acuratete;@idefaultul neide~tifical;e) eroarea loial, .. ... . .

11, Deterrnlna]i nivelul provizioanJ elcir c~~sti~uite~ecl:J arl~~ntru clien~isipersoane [urldlce cu performana flnanctar de c@tegone B:a;supracarora, -------_/

141 i '

"

;; . ....... f ! .:'. ..

tl


4/16

0~">" '' ~ "" '0 "'>" "'" "~ " ;1"' ~ ~' ''' '''''''''~ _ '' ''=_ ''''' ''' '~ ''' '''''''''1 'i ''''';'''' '''''"' '- "" ",.", ,,""-'=~.c-"-"""=''''''''=''-'''='''''''''''''-'''''"''''''''''''''''''''''*'''''~-~~,~~_......,...'"""".,~_.""-_~~~_._._.__ _ . _ o _ - - -- o - - - - : : . .. . - o -, : f f i l , - j 1 o -. _ _';; \. :.:" :\.0 ;'. '.: .- ":.:_ ,:~ ;. '.: ;.:~ .. :::'. 00:: ;:'.: _00;'0: :.0 o '0 ' O7 O ;'0 00 O ... O .. : ( lil 'O o O 1!'ji'l.' O,' Co l 1 \ '. 1,1!! ! !~ , . : ' : \ . : \ I '

.' , 1 ;: 1 1 ,) :: 1 1:~l!~:.

i, ) : l

E lOcjD AN M OlNES ClJ ;A PR IAN CO?JI ~LA (.:... J _~ -- '-'--'-- '--'-.

25. n conformitate cu normele romneti n vigoare, valoarea cumulat aexpunerilor mariale unei institutii de credit nu poate depi c a pondere dinfond,urile proprii. a) 25% ,b) 10%(9))00%cj)20%e) 50%

26. Care dintre afirmaiile de mai jos este cea mai potrivit definiie apierderii datorata nerambursrii (LGD):


5/16

2";\i\ ... ~~~:-----":---:;-:---_ ...__eC ;" _~ _ _ _ -~_ - ,~_ _ " " : ~~~80GDAN MOINESc:U, AbRIANCODIRLAU.

c) coeficienii de corelala ntre activele din portofoliu;d) structura ta termen a ratelor dobnzii.

t

34. Conform modelului CreditMerlcs, nu reprezint faclor generator de riscde credit:(~)2evolu\ia sectorului din care face parte debitorut; .b) lating-ui de credit; .

C) spread-ul de credit;ci) gradul de preferin a creditorulul.

35. Msurile de .risc utiliiate de modelul CreditMerics referitoare ladistribuie valori portofoliului sunt:a) media;--!T)-dB\1ialia~sta"nda rei;e) lianumit percentH;"i.ci) coeficientul de asirnelrie: ., ".~}"-') curtotrca ..'\Iege!i combinaia corect.A.a)+b)+d) "tel. e) + d) + e)

3~'l)+b)+c)D.a)+b}+e) '.. {' - o

:36 . CClnformmodelwlui dezvoltat de Merton, .nu reprezint factor generalorde risc de credit:a) volatilltatea .ra ndamentelor activelor firmei;b) gr13dul de ndatorare a formei;:/c;'volatilitatea randamentelor actiunilorfirrriei;. , .ci) scadene datoriilor firmei.

3'7. Probabilitile risc neutrale de falimenl pot fi determinate prin:,5l) .,pe baza spread-unlor oblioaiunilcr zero-cupon;- b ) pe baz de date istorica alefalimentelor:e) prin modele logitiprobil;d) pe baza " " ' T , o e detranztle

. - ' 'r.,:::'{i.:~~;~ii~~j,i'f~_~ . _ 00 , ~ ~~ ) ! : / p; " ; ; : : - -1 " . . . "r: -:- . ._.~_ .. .._ .. ,~_,,='.:;., ..~~.;~";:,;,,


6/16

g;~~~;"'i;~i~I,"!,~Y!::I~"1i: !A~~I.S-~~~~~~~l:.ii~ll!.~~;[.J-~~:;11~n~Bi1:=~-;:!m:I;l: It!"~!iU~~1,..~?,~;;! .f.~i!!" ..-l;".u:I.!t.":; :~Q!!1~o.t !.Q~;>~jti;;"' ''q:; ilt,?i\l.t".;.,.':.""",~~ ! .C" .~~".:i~ !tlii" ~I~:=~ ":r.;.. .,',.~,,-s..,.,...::o'''-o..>,,-P ...__ - .~~.........,..,__~~ __ ~ "....--."'


7/16

~~~l~~~7"-----~-----------":--"'~'''''~?.~E.0.l~2!N~SC;U, A D R IA .N CODIRLAU

b) --/,'155%c) +7,155 %

(~Y +8,n57% . . .5. O ohlir,0, suma coeficierrilor >O;

:-b))cOElfici6i11ii>O suma coeficlenti'or < t:f _ ' I J ,1e i co(,f1ciE:il\ii > 1, suma coeflclenilor > 1;cJ ) CO edC ielR lii>. O,suina coeficienil~~>1;

?~

'STRATEGII I INSTRUMENTE DE ; ADMINISTRAREA RISCURILOR. BAi'lCA~E .

9. Efecluldlferll pe care o are (in valoare absolut) o cretere, respectiv o .scdere. a preului actiyulul asupra volaliiitl.acestula poate f i pus ineviden printr-un model:

a) GA R CH Integrat;(]I ;GA R C H exponenial;e) GARCH (1,1);d)ARCH(1,1).

10. Reducerea dobnzii de piaa' determin un efect pozitiv asupraperfomanelor bncii atunci cnd:

a) GA P - ul dobnzii aste nul;( i5fSA P-=\lI dobnzii este negativ;e)GAr' -;;;: dobnzii este pozitiv;d) actlvele cu dobnd fix sunt mal mici decat pasivele cu dobnd

fix;e) activele cu dobnd variabil sunl mal mari dect pasivele cudobnd variabil,

-< 11, Creterea' dobnzii de pia determin un efect nul asupraperfomanelor bncii atunci cnd:(~AP - Lil dobnzii este nul;b) GAP - ul dobnzii este negativ;c) GAP - ul dobnzii este pozitiv;d) activele cu dobnd fix sunt mai mari decat pasivele cu dobnd

fix;e)activele cu dobnd variabil sunt mal mici dect pasivele cudobnd variabil.

12 .. Ce factori de risc amenin cel mai probabil performana financiar aunei Instituii de credit atunci cnd cursul de schimb se depreciaz severntr-o scurt perioada de timp (ex, 30 la sut pe par2ursui uriel singureluni):@ risculde pia\ i cel de. credit;

b) riscul de lichiditaie i cel sistemic;26 9

i7 ' .

- - -

"" 0


8/16

" 'ii ~ ~ ' ; " " ~ " ' , " ~ '' ' ' '' ' ' ' ' ' ?> '; ' '' i''ii~>iI i', ",'''~O i '''''J _ , ,+~~.r' .I ''Id'''''!.a "".; . ;, ",~;",""!";,< "", , , , , , , , , , ,< :.= ,_ ,~, ,, ~, ,, , , , ,, ; , , ,, ,,, ,, ,_ , ,, ,, ~, , : , .. , ,,. ., , ,~,~, , , . ,_ " , ~ _ ,~ ,~."",, ,, , ,, , ,", ,, , ,=, , , , , ," , , , , ,, ,, c , , , , , , , , , , , , , , , ,,, , , , ,, , , ,,.,~=",,,,"".~-~~,- -;," ', , - , "- "~-- - "- " , - - "- - - , , - ,~, , u '~: :n q rm-SO-GO'p;----------- ! 1 \ l i~ l l '_, ~ ... J.C;~M~} ase u, AI~~!N c 9 D I B L }i \C \ , : i'V ' . :- ". . : - : - , '- , . -: - -- - - -~ _ - _ - _ - _ - l S r l i A T i ' G i i N s i R U M E N T E DqoM' N ' S T R A R " A ,R I S " U ",~N C A R e : ' ,! 1 1 i I t l tl l ~

)" ' " , "

o "O~O,qperaional i cel reputaional; , " ' (JilO;"4/; , : . j : i i j l \ 1 \d) riscul leqis! tiv 001de cala dobnzii: ,15, Despre ,1lO~liualUlar se ,,,,m; 1) ,e;t, dif."fii' "g,b"c dlntre '; .: I , !:I I 'o);;"0' de credit i 001,pera tional. ' pozil valo~I,,,l pozltla valular e,,"(bi~ol,.';,') "p"Zi"";' ; i M ! 1 :. ..-,, .: . , IJ ) diferen\adintre total creane i total angajamenl~)ntr-o anuflIitamoneda; ~;j'lij i

,13,car: dintre ".,","o",o'e afirmaii reteriioare !a .. l' , 3) poziavalutar lodlv""''' "prezint 8 < , , " ' " fn rno ned nlioo," ,,' ,',' 1 ,m:~,; " ' , ~Ol'" este poziieivalutare; 4) p0"\i',V"O"'''o,"'' ,ep~OZioI~"o'i" " " ,m, '~ '" " : I I H I :.\_ a)/deterr:nlila. efecte nefavorabile ' .. In modul dintre totalul pozitlilor vatutare Indlvl.duale a)ustate scurte l dintre " ! Il, :" ,," asupra "",II"e'" b .. , " , 1 ' \ 'precierii moned a' o, ! ' O " ' " dac aceasta est " ncu 'o cazu 10"'01 p"'lntor "'o',,a, .lndlvidoola"alo""e, ;'o"Q; 5);, ~coofo,m ..' , !, ! . I : : :b) este 1'0ind lea10' "oi ',' a COl', ",Iemol,"'o, roma netl 'o "'Pa" pOZlI"",101'" 00 poate depai 10,% ,: n J

c) se d I .., ,', pentru 0 " ' ' ' ' '''''''00'01 "'O,,,; ,diofoodoril,proprii al bnci;'Aagatlcorn.lnoli"O"ol" ' .. ;, - i ill,ermm ca ""e,enl rotr I I I ' ' "" " , ' " :1 , '101"0"09al'ma.''1 .; ~ 0,"1 creanelor Intr-o valut i a) 1>2.3 ; ,0 ' : :, or 10 aceeai valut; ,: ;.'id) este lunq dac' actlvel 10,,'01" " b) 1+3'5 -.: " ' 1 ' ,_____ valut: a sunt ma! rnan de cat paslvele ro e)2+4" ,,:"=" '." ":! " d)),2+31-4 ' ;';''.,--" ..'e) 1+31-4+5 'el ccntcrm reg:f.,l1'Ien:~riloj' romnet i r , vigoare poziia valutar {u,a:iinu poate depi 20 % din fondurile proprii ale bncii.

il 14. Pentru Banca BP din Romnia, ale crei fonduri proprll reprezint 60,4, miI. RON, situaia poziiel valutare se prezintpe 08.03,2008 astfel: j ,; : i .: :: ~.. :. !. !: : 1 1 , :: 1 1 1.... .drl. : ' i : ; I 'iil'lll! Iii t 1:..\':l', I :l\" :!'ii '. !;'II'I': J . ( ' [! !, i I ld !" i l ll!( 1 , 1 ,' 1. ; \ j i 'i ;,~I~"(:Iil'. I ! Iii'

.. ' i l. : I . I , I !.. \ f l ~' 1 ' ,: , i" ' 1I ? li .! ~ ~" I I. ! 1 \ I' ~ . "l : " ,f i ' ; r ~ ,~ . .: I d , . _ ,

' .. \ - . : / \ .- 0 , .

16, n condiii le n ca;~dUfata pasivului indatoralreprezlnt 90% di~d~r'~t~activului, iar rata dob~nzii de pia crete, valoarea de pia" a capitaluluipropriu (conform mod#IUlul d.,.':l~~\) , I J la) creste prciporid~I~cJmodiflcarea'venitiJrilo('nete din dobnzi;

.USD l t= ' =1 ..J I b) dif -____ .___ " ?OO O :OOO . . ~ -- -,,-,---'. nu se rno Ilca;E . ---._ ..-. _. 1_600.000 !tO'Jco - 1 \ 0.'-: I)_ ._ . 3. :.~ 9,O :~ ~ _ _ .: _ _ . . ~ ~ /. ~ _ \ ~Q:)0~ . J ' 9rete, pe fondul ~reterii m~ ~ari.a veniturilor din dobnzi I l raportEchivalentul r n le! " 'o a " ,, ' , ' ' ' " " 1,500,000 '""c,~ S 1aJCb~ cu re" ,hello"II'o"o dob"'''''; "" ' 0 " '0 de erni ' ~P' a ului social subscrls ,1 v I ' ' ',c a, ern"100' pltite ro uSD, calculat 10 fu I d ' [a tat d)00se poate d,'er",'oo rntrucat 00" ooo"le ma"'fi""" vatorii de. ' 'r ,1:urs valutar aferenle esle de 08 rnll RON' nc,le.e diferenele de plal a activului total;, RON/EURO s I d r:' . 1 . ' . , Iar cursurrle RON/USD I .ar b un e 2,,) I, respectiv 3,60, Determinati devl .. , e}scade proporional cu modificarea ratei dobnzii.e anca trebuie s o tran t' . , ,za I suma pe /j'" " " ' , ' 0 0 ' " 'O valu ta re spect i , ' , 'pecta normele valutare 1n vlqoa re, cuva pentru a 17, Ef.0\". .lndlrecte a ' . ''''',ri' "moifi"lIv' ale "le' de dobnzll "e,~~lC~ilPr 1.616.000 USD P IF ' r " ,)~ cel~1d:"hlmb ~ol" 'f"'''~ lodirec\ p,norm"l' flp,ocler" unei

\ . '> l vinde 100.000 EU RO O-A ,e c'" e ,Cn r.u p v/'p ' " , ' , ' u i ' decredlt, 'o speclal, prtn mtarmdlO"cjcurnpr 100.000 EURO / c - .: >bi? - " . .1f8) pozi\iEii valutare totale: ,d) vinde1,500,000 EWRO ./ { )'!diterenel dintre"",,1. l p"'"'' la dobodvanbll'; ,e) cumpr 400,000 USD 1:,3redi.J Cerii caH'.\iiac'.ivelor;d) qap-ululpe benzi de scadent;

e) axpunerllcr int~rbancare, '.\ 2 71 .

"! \i \. , ,'o )'

.' : Iii i". - . '

:f

2?0I!l

r,


9/16

36-GDA.I+MOINESCU; ADRIANCODlr~AU .:-_ _---_._-----"------....-:..-1 il. C ar e dintre urmtoarele elemente apa rne categoriei .riscol de pia{";

a) probabilitataa aparitiei evenlrnentulul de nerarnbursare: .b) riscul de frauda;e) probabilitatea aparitiei de pierderi la nivelul bncii ca urmare a

modificrii cursului de schimb;li) probabilitatea aparitiei de pierderi la nivelul bncii ca urmare a

flodificrii cadr~uide teglem(~ntare;e) riscul' ca banca s nu de\in fonduri proprii suficiente pentruacoperirea eventualelbr pierderi neateptate.

--1 SJ .-cU:[email protected]'eG~k)I-ee~e>plool;m:\tunci cnd rata dobnzii C - 5 pia\ secondiule unor active i pasiveeduce cu dou puncte prUVE';(I\; .ale, ir ' I

sens.bile de 500 u.rn., respectiv 200 u.m.a) 3u.m.;b) 4u.m.;c)-10 U .IT 1.;~ if l6u.m.;e) 3 u.m,

~~{",

1',}20. Nu este standard cantitativ p"ifltru' rrrrplernentareaPOIItru cuantificarea riscului de.plat: unui model' Va Ra) calculul zilnic al msurii VaR;

fr~~)realizarea de stress-test pentru metodologia folosit;c) utilizarea unui nivel de relevan de 1 la sut:d) utilizarea unul orizont deIlmp de 10zile. (dt' p\ )o .), ~ -.

21 . Curba de rat a dobnzii este inversat at u ncl c nd :a) ratele pe termen lung sunt miii mari dect cele pe termen scurt;F 'J . '. . . .(,~) cand ratele pe termen scurt suntsuperloare celor pe termen lung;c) randamentul penlnio an umi t maturitate reprezinto medie a ratelorpe termen scurt ateptate n ~itord)investitorii cer o prim de risc pentru ptasamentele pe termen lung.

271

",0. ,

.. STRATEGII.IINSTHUMENTE DEAOMINISTRARE A R ISCURILQJ } BANcARE 0 0 ......-.. --;

22. Conform teoriei preferinei penlru lichldltale referito \'l re la structura latermen a ratei dobnzii: . .,' ..a) randamentul pentru o anumit maturitat~repre~~t -.o medie a. ratelor pe termen scurt ateptate in viilor;' .'

:


10/16

~~~:~fu".:!t.dfiiEa41~~t>i;l,lJ?:..:.at;S~q~~~~~~:"~2s.~~~~~t=.~:xe.~~:~U~~5~~~.'J{SiS~~;St::.~~~~~~~~~;..._

.; '. .' ~ : : ' ~ ' T ; ~ i - ~ : ~ i j ; +. i: " : :' :~- :: : (>- ''? 0 ; f', :, ':~-''--:=-.:=-=----: ~~~~-"7=: ~ }~;:~~;~~,~;: .~':c;cu:-;;:t:RiAi~rr:;r;~;:;---~---- 1 . 'C I l l j ' : t J l "_. _',. '. STRATI;:GII I INSTRUMENTE DE ADMINISTRARE A RI~CURILOR BANCARE i f J lj ' ~

'1 i l '1 !! f~Z9:.;.,aR milJ ginalP~nlru un portofoliu de active reprezint: " W l i J l ! tf f ,,r,'isenzitiVitatea VaR la valoarea investit n componenta' i a portofoliului; ' . J j !; H I I ~'~b} efectul asupra VaR aunel noi tranzacii;' . '.' . .; i li itl l~J !c) reprez,intplerder~a estimat, a. unui portofofiU fix d~rrsrrumerite .~ 'i ; . !' .i . l i. f /.1flnanclare pe un orizont fix de timp; , ,'i.ll'!ir. .. "1 1" ,1d) VaR Incremental pentru acel portofoliU,. ' ;' U T il

30, Alegerea melodel de calcul al VaR depinde. de:" :" .. : 11;\,!llll' '1 'a) instrumentele financiare asupra crora poate fi aPlicat~i !n! 1

@orizontul d e timp avut n vedere; . ',',',,' : ! r : I !c) uurina de comunicare a rezultatelor ctre utilizatori';" ' !~;d) sistemele informatice .necesara, .. : ji"::-.~~ - - " ~ ' :

.31, Una din ipotezele pe care:s-e:binzeaz VaRcul anajitic"est~ .. ,." , , 1,". . ~~=,:::=",=~,.-." :,.. ' .. :' 1 , 'a) distribuia randementelor portofoliu li este leptocurtolc; . ii Ib) Informaiile i~c[U5~~j~pre\~ril,e din trecutul aproplat sunt suficiente ' Y rpentru cuantlficaTe~ [I~cului din vlltorul.apropla!; " " . 1 : .1r;- - ... . . ,. ? : :; e .;' . ", "... '. . '.' . ,';' . !

('C)/randame~tele ~Clivelor -dirr portofoliu pe orizontul de deinere sunt ~: ;: I i I._ normal dlstrlbUlte;! ,. : l : Id) simular~a ~nui numr mare de evoluie a acestor valorii finale ale '~ i } Uportofoliului. ' , LI, I. : l j 1 : J t i

31, Ipoteza pe care se banzeaz VaR-ullstoric este: "il l il i I1istribuia randementelor portofoliull este asimetric ; . ; I l i i;,;b')~informaiile incluse Tn preurile din trecutul apropiat sunt suficiente .; ii i : t!\Jentru cuantificarea riscului din viitorul apropiat; , I!~I'J I : I'c) randamentel.e actlvelor din portofoliu pe orizontul de deinere sunt : ;" fi f i 'normal distribuite; : r . r l[ r .d)uurina de comunicare arezultatelor,cre utili~at()ri. . ." ;:1 + / 1 1 1 '. 'I I ;

R sP lJ ns utiie corec te s unt.pr fJ zenla le i n Ane xa 1D , . - 'J I I : I~l iI : F , , ' 1 i l -. f., ~ 1 , 'I ii 275 .. " '[I i i liI . II~!

t : . !' r . i .. . I ) J i' , . . . . .t " : l '

2 6 , Care qif)tre urmtoarele afirrnali cu privire la convexitatea unuiinstrumeru tu venit fix este adevrat:,6YaratgradUI de CU/bura a relaliei pre -y ie/d ;b): reprezint derivate preulul obligalunii funcie de rata dobnzii; ,c) arat n cttlmp poata fi recuperai lnvestlia iniial in instrumentulcu v'enii fix;'d) reprezint. elasticttatea valorlj fnstrurnentutut cu venit fix la raladobnzii. .

27, Care dintre urmtoarele afirma IIi cu privire la durata unui. instrument cuvenit fix n u este adevrat:' .a) reprezint elasticitatea valorii instrumentului cu venit fix la. rata-----.d0bEA2:li-; -

;bJ)reprezint a doua elerivat a pretului obligatiunii n functie de rata".../' dobnzii; . '"c) durata instrumentelor financiare crete odat cu maturitatea

acestora;: . d)atllf\~Lc:n!;Lratq do'bnziL pe. pia crete, .durata instrume,nt('ll.or.fihan'ciarescde~ .

. ,28. Care dintre urmtoa rele 'a-ti[~alii referitoare la relaia dintre gap-ulduratelor i modificarea valoril economlcs a bncf n funcie de modificrileratei dobnziiesle adevrat:a) Gap-lIl duratelor este pozitiv, do bnda crete, valoarea economic abncii crete;b) Gap-ul duratelor este negativ, dobnda crete, valoarea economic, a bancii scade;;'bl)Gap..u, duratelor este pozitiv, dobnda scade, valoarea economic a"'-' bncii crele;d) Gap-ul duratelor est~ negativ, dobnda scade, valoarea economica bncii crete,

274

P " , " \i,


11/16

1;j,l~l!~~~ ,s..,:~~~~~ ..s;:;-I.::!


12/16

i2~~~~~~oi';!".ow.: - ' ''C " t". .: = . . - . =. ...:: . . . . ~ .. 1-n-==~- ===;mru ~ ~ ~ r.,o..~ .~:.:::'""~I:.~,~~H~

EI~GDAN ?.mINESCU, ADRIAN GQDIRLAU ,: .' ',' '

- .I~ , o 3 '-' - ~ s e _ . ~ se .~M'; '~M:,;:: e se ~ ~ . . ~ r ; \Ig iS ~ :. 8 ' M i il r o ~ I ') ;: ro c .D o ...::~ ) ro :. . it, N:- ' S 'g ~ .~~ ~ ~ .~ * .j~ .~::.~ ;; ~.~~:dd. j _ - ~ .~1..a : ~-t:~ ..-~ p L " . ~ } . : ~

_ . t. O (" f fi ~ ' N N th II) (") l() ., f) f f i M l() eor e- ' c f .~ 'f f l . ~ ~ ~ . g . .~ . ~ ~ . ~ . ~ N: - e n .~ . G 1. ~ M '~ : ~ ~~.. ~~~' ~ ~ .8 '& ~. ~. ~.. g ~ ~1i l' i --,.;.,. ":.~ & !~~m~~ ~~~_~~8~ ~~~ ~: _ g ~ ~ (O l 1 r - , ~ . ( "' ~9;. ...-. 0 :- . '


13/16

~'&~"'''-4:;''E$.''''~~~~'''''''..'!l!!!:'''''''G':~.!iF.s.;;,'''!IiE''-')


14/16

~S2{~Z:~~~~~~'~-~J;!.'!t~-;:J-o~"ti~~~~~~__~;;;.=--=-==~-==~~.,Q."\~~ .-~ -----. -_ .-. ~:'~----_._---"---'''::':,'~5..,'-':'.

~""""-""."~"-"""~_ ..~ ...- ._ - ----- _. . ._,. . .- _ ._ ~. .BOC3DAN MOINESCU, ADR!fN ~oolfLA_U _Venituri nete din dobnzi (%)Pierderea ateptat (%)RA R

21.219

Capital economlc 58.4RARQC ,;.~VND - 1 - A J() -PA

CE 0,3253

ntrebri de verificare1.Care dintra urmIoarele e:'iresii nu este corect?

C i) rata profitului se poate obine ca r?flci~ intre RO A i rata utilizriiactivelor, dac se cunoate expresia ri~heric a acestora;b) ROE se poate calcula i direct ca produs intre rala profilului, ralautilizrii activelor i efectul de levier:c) efectul de.lev ie r se poate determina i pri'nraportarea RO E ; laRO A;C i l) rata profilului se deternli~ i ca raport ntre profitul net al bncii iactive; ej rata utilizrii actlvelor se caltuleaii~~ total venituri raportate la totalactive..

. t3"'\(jC)2. O banc deine active totale in valoare de 250.000 u.m., dirf-c~r~,-valorific 75%, obinnd numai venituri din dobnzi. Se cunoate c rataUlilizrii activelor este de 14%, iar marja net de dbb~ria are valoarea de6%.n acestei condiii nivelul chelluielilor cu dolJ nzile reprezint:'il) 18_600U.I11.b) 28.900 u.m.c) 15.870u.m.el)25.200 u.m.r:~23_750 u.m

-156

STRATEGII I IrlSTRUMENTE DE ADMINlsmAREA RISCURILOR BANCARE

..~-, ..~~II~, -tI

?., 5 .,~1It.~1IJ' 1 -'_.~1 1 ~ ~ I '~.' ~~

3. Socielalea bancar "X" ii propune realizarea unei rate a profitului de10% i o rat a ulilizril aclivelor de 20%. Bilanlul previzional se pri3zint-astfel: casa500 u.m., portofoiiui de titlurI.2000 LI.J \l:, credite acClrdilts2000u:m., imobilizri 500um., capitaluri:proprll io oo u.m. i depozite atrase4000 u.m. Cheltuielile de tunclonare previzionate sunt de 40() u.rn.,veniturile din comisioane ostimate sunt de 200,'iar impozitul pe 'profit estede 50%, Deterrnlnall care este costul mediu al depozitelor;

.. ...a) 5%(010%c) 7.5%d) 20%e) 12%4. DaSpf'3banc:.-;A.B se cunos-curmtoarele informaii financia;3:,.rezultaJ wlrina.iciar atec.at :;0 u.rn., 18zuitalul financiar curent es:eda 31' u.n,pierderile aleptate 5 u.m., abaterea medie ptratlc a rezliilatul~.finaricia(40 u.rn. lndlcatorul RAROC corespunztor unui nivel de tOleran de 2.5%

'{a =1.96) este:@3.72%b) 64 %c) 33.16%d) 39.54%e) 25%

5. O banc detine active tataie n valoare de 50.000 u.m., din carevalorific doar 8'0% obinnd numai venltun din dobnzi, n condiiile ncare se cunoate ca rata ulilizrii .acliveloreste de 15%, iar marja net "dedobnd are valoarea de 4%, atunci niveluldbbnzilor pltite este egal cu:a) 3200;

C B 5900;e l 2800;d)7500;e) 4600.

357

~- o-~~- !o:n",,~}~ :;I41lS ~,,~fmr!..~"""'*"""'j.~~Ws U&i!oa;;:;;a:;a;::~t!S!it~~~~9..iikitiiE!!~~; ~

.t .r, .\


15/16

.~-'i!


16/16

i. . . : , ; +

Date post:	03-Apr-2018
Category:	Documents
Upload:	alexgidei
View:	293 times
Download:	14 times

Gestiune bancara grile

Documents