+ All Categories
Home > Documents > Curs Managementul Riscurilor Si Managementul Riscurilor si Fezabilitatea Afacerilo

Curs Managementul Riscurilor Si Managementul Riscurilor si Fezabilitatea Afacerilo

Date post: 17-Oct-2015
Category:
Upload: andreea-stoian
View: 121 times
Download: 4 times
Share this document with a friend
Description:
Managementul Riscurilor si Fezabilitatea Afacerilo

of 168

Transcript
  • 1

    Managementul riscurilor i fezabilitatea afacerilor

    Lector univ. dr. Sergiu STAN

  • 2

    STRUCTURA CURSULUI MANAGEMENTUL RISCURILOR I FEZABILITATEA

    AFACERILOR

    INTRODUCERE............................................................................................................p.3

    CAPITOLUL 1 - Concepte i metode fundamentale ale logicii decizionale aplicate

    n management................................................................................................................p.4

    CAPTOLUL 2 - Domeniul managerial din perspectiva teoriei deciziei n condiii de certitudine i incertitudine...........................................................................................p.47

    CAPITOLUL 3 - Elemente fundamentale de logic a aciunii ................................p.55

    CAPITOLUL 4 - Trecerea de la logica teoretic la logica aplicat n domeniul

    inteligenei artificiale. Sisteme expert de decizie ......................................................p.80

    CAPITOLUL 5 - Decizia managerial n societatea supus globalizrii .............p.102

    CAPITOLUL 6 Managementul riscurilor.p.109

    BIBLIOGRAFIEp.164

  • 3

    Introducere

    Disciplina de studiu Managementul Riscurilor i Fezabilitatea Afacerilor este conceput a fi ndrumar i totodat un ghid util de introducere a masteranzilor n universul complex al deciziei manageriale. Component fundamental a susinerii i dezvoltrii organizaionale, decizia (privit din perspectiva unui concept) este pn la urm indisolubil legat de cunoaterea unor principii i legi ce trebuie aplicate cu maxim eficien ntr-un context dat. Realitatea arat c acest cadru contextual imprim decidentului o serie de constrngeri legate instabilitatea mediului n care se ia decizia, fiind afectat deopotriv i de incidena riscurilor interne i externe ce influenteaz evoluia indivizilor ct i a organizaiilor. Pentru a putea decide asupra fezabilitii unei afaceri, trebuie cunoscute n profunzime fundamentele decizionale de ordin logic i psihologic care sunt oferite decidentului n cadrul procesului de alegere a unei variante (dintr-o multitudine de alte variante pe care le are la dispoziie) ct i a unei direcii predictibile de aciune. De fapt una din cele mai importante dileme organizaionale este legat de abordarea unei direcii de dezvoltare predictibile ntr-un mediu organizaional extern de cele mai multe ori impredictibil. Obiectivul general al acestui curs este de a familiariza masteranzii cu

    conceptele i teoriile fundamentale din domeniul deciziei, prezentnd totodat i argumentele de ordin psihologic ce trebuie luate n calcul n cadrul unui proces decizional complex. Ca mod de prezentare cursul are o structur modular, conceput a aborda gradual informaia necesar a fi asimilat de masteranzi i se desfura pe parcursul a ase capitole ce permit acumularea unor uniti de competene disctincte. Pentru fiecare capitol de curs ce dezvolt i fixeaz competenele i abilitile specifice, masteranzii au alocat un timp de studiu individual de 2 -3 ore/ capitol

    de curs.

    Finalul cursului este nsoit de o baz bibliografic extrem de util deopotriv pentru studiul individual n vederea pregtirii pentru evaluarea final, ct i pentru a oferii informaii aprofundate pentru problematica abordat n cadrul cursului.

    La finalul acestui curs, masteranzii vor dobndi pe lng informaiile de baz legate de dinamica procesului decizional, abilitile de a identifica modele optime decizionale ce pot fi accesate ntr-o conjunctur dat, de a-i putea eficientiza i prioritiza deopotriv propriile decizii, ct i deciziile colective, de a putea identifica i gestiona riscurile dupa scenarii adecvate de aciune i rspuns, de a evita strile conflictuale i de criz pe baza gestionrii eficiente a riscurilor, i, nu n ultimul rnd de a putea decide n cunotin de cauz asupra fezabilitii unei afaceri sau proces complex.

  • 4

    CAPITOLUL 1 - Concepte i metode fundamentale ale logicii decizionale

    aplicate n management

    Obiectivul acestui capitol este de a familiariza masteranzii cu

    conceptele i modelele fundamentale aplicate n management

    La finalul acestui capitol masteranzii vor putea sa:

    - opereze cu metodele fundamentale aplicate n management

    - cunoasc avantajele i dezavantajele utilizrii fiecrui model decizional

    Introducere capitolul 1

    Orice activitate sau proces decizional implic n mod

    indispensabil, pe lng o multitudine de alte aspecte, o

    component de natur logic fr de care nici decizia

    managerial (indiferent de specificul domeniului spre care

    se ndreapt) nu este de conceput.

    Majoritatea lucrrilor de specialitate n domeniul deciziei manageriale, presupun

    n mod evident, chiar dac numai tacit, o serie de teme de logic inductiv i logic

    deductiv, dezvoltri ale logicii propoziionale i a celei funcionale (calculul cu

    predicate), cum ar fi logicile polivalente, logicile fuzzy, logica deciziei (alegerii) i

    multiple aplicaii ale acestora, ca de pild sistemele expert, reelele neuronale, sistemele

  • 5

    fuzzy, ca s nu mai vorbim de logica probabilitilor (inclusiv sub forma logicii

    bayesiene).

    Este de fapt o situaie fireasc, dac gndim c pluralitatea logicii contemporane

    este datorat n mare parte unor aplicaii ale acestora, cum ar fi aplicarea logicii n drept

    (logica juridic) precum i la aplicaiile logicii n sociologie sau psihologie, nu doar sub

    forma metodologiei cercetrii, ci i sub cel al propulsrii unor cercetri de specialitate.

    Pentru aceeai idee pledeaz nu numai cercetrile recente de psihologie cognitiv dar i

    cele din domeniul tiinelor cognitive n general.

    Abordnd o analiz comparativ asupra domeniilor mai sus enumerate, au putut fi

    identificate (pe lng elementele specifice fiecrui domeniu) o serie de similitudini la

    nivelul unor structuri i tehnici logice, ce pot fi considerate drept semnificative. Din

    multitudinea de categorii abordate n cadrul analizei comparative, o zon ce a suscitat un

    interes deosebit prin consistena raportului de corelaie, a reprezentat-o cea legat de

    logica decizional. Analiznd structura actului decizional din perspectiva utilizrii

    componentelor logice, s-a putut constata c aceasta prezint o baz similar, indiferent

    dac decizia aparine unor domenii diferite: juridic, sociologic sau managerial i lista ar

    putea continua.

    Teoriile legate de utilizarea fundamentelor logice n decizia managerial, au

    suscitat pe parcursul timpului interesul unor renumii specialiti deopotriv n domeniul

    logicii dar i al managementului precum S. Beer (1966), S. Cooke (1991) , P. Goodwin

    (1991) etc. care au reliefat n cadrul propriilor lucrri, rolul i avantajele utilizrii unei

    abordri interdisciplinare n domeniul teoriilor decizionale. Datorit semnificativelor

    progrese nregistrate n cadrul tiinei manageriale (puternic susinute de valul

    informaional aferent ultimilor ani), nu poate fi considerat consistent la ora actual o

    cercetare n domeniu, fr a purta marca interdisciplinaritii. Aceast tendin actual se

    nregistreaz nu numai n domeniul managerial ct i n cel al unor domenii dintr-un

    registru complementar. Astfel intersecia dintre filosofie, logic, psihologie i inteligena

    artificial se sprijin pe domenii precum : tiina cognitiv i psiholingvistica. Filosofia i

    inteligena artificial converg spre domenii precum :logica, filosofia limbajului i

    filosofia gndirii, n timp ce interaciunile dintre ingineria electric i inteligena

    artificial includ procesarea imaginilor, teoria controlului, recunoaterea formelor i

  • 6

    robotica, care se realizeaz din perspectiva reproducerii rezultatelor obinute de

    psihologi i logicieni cu privire la raionare.

    Lund n calcul considerentele mai sus precizate precum i nenumrate alte

    exemple de ordin teoretic i practic, se poate conchide asupra faptului c decizia

    managerial utilizeaz i fructific n mod direct sau tacit structuri i tehnici logice.n

    diversul registru managerial, pornind de la gestionarea proiectelor, sau a resurselor

    umane n cadrul unei organizaii, trecnd apoi prin spectrul managementului investiional

    sau cel al managementului de risc, oriunde i la orice nivel managerial (top management,

    middle management etc.) sunt utilizate n mod consistent i pe scar larg capitole

    importante ale logicii, n care se ntreptrund, dup cum menionam, elemente ale logicii

    bivalente sau polivalente, ale logicii inductive sau deductive, logicii probabilitilor,

    logicii fuzzy, logicii bayesiene etc. Toate aceste capitole mai sus menionate sunt

    implicate n logica deciziei i valorificate sub forma unor aplicaii directe sau indirecte n

    decizia managerial.

    1.2 Abordarea din perspectiv exclusiv logic a actului decizional

    Dintr-o perspectiv exclusiv logic a actului decizional, orice act de decizie implic n

    mod necesar cel puin trei componente (Bieltz, 1998, p. 276):

    1. O clas V, de cel puin dou variante i , din care elementul decident poate

    alege una i numai una, astfel cele dou variante mbrcnd statutul de obiect al

    deciziei.

    2. O clas C de ageni (decideni), cruia i atribuim un ir a1, a2, a3, ..........., an cu n1

    de abiliti, prin care decidenii i manifest opiunea individual pentru una sau

    alta din variantele oferite ca obiect al deciziei, fiecare dintre acetia fiind

    considerat potenial decident.

    3. O regul (norm) de decizie, care este fie tacit acceptat de potenialii decideni

    ori impus prin lege sau reglementare de orice tip.

    Pe de alt parte ntr-un demers analitic, se pot stabili urmtoarele elemente proprii

    oricrui proces decizional (Hncu, 2002, p.22):

  • 7

    a. Obiectivul sau obiectivele deciziei. Obiectivul unui proces decizional este reprezentat

    de nivelul propus a fi realizat pentru un anumit criteriu. Fiecrui obiectiv propus i

    corespunde un coeficient de importan kj > 0. Introducerea n model a vectorului k"

    se justific prin faptul c la un moment dat, n activitatea unei organizaii pot exista

    diferite prioriti n satisfacerea obiectivelor.

    b. Decidentul (individual sau colectiv). Este cel care selecteaz una dintre variantele

    posibile. Fiecrui decident i se asociaz un coeficient de autoritate.

    c. Mulimea variantelor decizionale (alternativele, strategiile).

    Identificarea i stabilirea acestora constituie o etap de maxim importan n

    fundamentarea deciziei. Omiterea unor variante posibile sau includerea n list a unor

    variante nerealizabile poate afecta de la nceput calitatea deciziei. Problema esenial

    const n determinarea variantei optime ca element de preferin maxim n mulimea

    variantelor V*".

    d. Mulimea criteriilor decizionale. Aceasta este reprezentat de punctele de vedere

    ale decidentului, cu ajutorul crora acesta izoleaz aspecte ale realitii n cadrul

    procesului decizional. Fiecrui criteriu Cj" i se poate asocia un coeficient de

    importan kj".

    Determinarea propriu-zis a lui variantei optime V* depinde de natura modelului

    adoptat:

    Metode analitice pe baza unor condiii de necesitate i suficien, deduse

    din modele analitice de tipul unor ecuaii funcionale sau difereniale bazate de

    condiii de convergen a algoritmului de cutare a soluiei;

    Metode euristice de determinare a soluiei satisfctoare (optimale sau

    suboptimale) pe baza unor considerente insuficient exprimate analitic, dar validate

    practic.

    Ca reguli de alegere a variantei V*se pot folosi urmtoarele:

    1. dac se gsete o variant care rspunde favorabil tuturor cerinelor i restriciilor se

    accept acea variant;

    2. dac nici o variant nu poate satisface una/mai multe restricii se alege varianta n

    care restricia cea mai important este satisfcut i se propun apoi msuri de

    mbuntire a celorlalte.

  • 8

    Exprimarea logic a deciziei unui decident de a alege ntre dou variante determinate i

    , sunt legate de introducerea relaiei de preferin P,mbrac forma ( Bieltz, 1998,

    p.277) :

    Pai (, ) (1)

    i se citete c agentul (decidentul) ai a preferat pe lui ( a optat pentru n

    detrimentul lui ), n cazul n care acesta a optat pentru cealalt variant, obinem

    formula:

    Pai (,) (2)

    i citim c agentul ai a preferat pe lui ( a optat pentru n detrimentul lui )

    n cazul n care decidentul nu a optat pentru nici una din opiunile propuse sau , sau s-

    a abinut s valideze una dintre aceste variante, putem scrie c:

    ~ Pai (, ) & ~ Pai (, ) (3)

    Extrapolnd aceste forme la nivel de decizie pe clase C din care fac parte agenii

    (decidenii), atunci expresia (1) reformulat exprim ideea :

    Pai (, ) (4)

    clasa C a preferat pe lui ( a optat pentru n detrimentul lui )

    n mod analog, expresia (3) reformulat la nivel de clase C

    ~ Pai (, ) & ~ Pai (, ) (5)

    exprim faptul clasa C nu a preferat nici pe lui i nici pe lui

    Partciparea sau neparticiparea la procesul decizional poate fi la rndul ei prin introducerea

    perechii ordonate (, ) , unde:

    participarea la procesul de decizie asupra variantelor i

    neparticiparea la procesul de decizie asupra variantelor i

    Astfel c absena la luarea deciziei deciziei sau neparticiparea la vot (n funcie de forma

    procedural aplicat,mbrac forma):

    Pai (, ) (6)

    Pentru a introduce mai multe claritate i conciziune asupra deciziei, vom introduce un

    nou predicat, pe care-l vom nota cu I i-l vom numi indiferen.

    O relaie de indiferen mbrac forma I (, ) i este descris de :

    I (, ) = (~ Pai (, ) & ~ Pai (, )) (7)

  • 9

    i exprim ideea c agentul i/clasa C este indiferent att n a-l prefera pe lui ct i

    pe lui

    1.1.1 Comparaii logice asupra proprietilor de Preferin i Indiferen

    1. Relaia de preferin P este un exemplu de relaie de ordine, ce verific

    urmtoarele proprieti:

    Ireflexibilitate

    ~ P (,) (8)

    Adic un decident nu poate prefera o variant n raport cu ea nsi

    Asimetrie

    ~ [ P (, ) & P (, ))] (9)

    Un decident nu poate prefera pe lui ct i pe lui n acelai timp

    Tranzitivitate

    { [ P(, ) & P (,) ] P(,)} (10)

    Astfel dac un decident are de ales ntre trei variante , i , iar decidentul l

    prefer pe lui , respectiv pe lui , atunci cand are de ales ntre i , decidentul l

    va alege pe n defavoarea lui .

    2. Relaia de indiferen I verific urmtoarele proprieti:

    Reflexibilitate

    I (,) (11)

    Adic unui decident i este indiferent o variant n raport cu ea nsi

    Simetrie

    [ I (, ) I (, ))] (12)

    Adic unui decident ce i este indiferent de a-l prefera pe lui i este la fel de

    indiferent de a-l prefera pe lui

    Tranzitivitate

    { [ I(, ) & I (,) ] I(,)} (13)

  • 10

    Ca o observaie general asupra celor mai sus prezentate, putem concluziona c spre

    deosebire de relaia de preferin P ce este ireflexiv i asimetric, relaia de

    indiferen I este reflexiv i simetric. Singura proprietate invariant este cea de

    tranzitivitate, ce se pstreaz pentru ambele tipuri de relaii.

    Spre deosebire de relaia de preferin P ce este o relaie de ordine, relaia de

    indiferen I este de fapt o relaie de echivalen.

    O astfel de proprietate pentru relaia de indiferen, ne permite a scrie n loc de I(, ),

    expresia = , unde semnul = reprezint faptul c ntre i nu exist nici un

    fel de diferen.

    Introducnd aceste precizri, putem concluziona asupra ideii c de fapt relaia de

    indiferen este o form particular a relaiei de preferin.

    Astfel relaia de preferin se bucur n mod suplimentar de relaia de trihotomie, ceea ce

    nseamn c relaia de preferin poate mbrca doar una dintre urmtoarele trei forme:

    P (, ) , P (,) sau = (14)

    Ca o concluzie final putem aprecia c un decident raional, poate alege pentru o pereche

    de variabile i , doar una dintre cele trei variante prezentate n cadrul formulei (14).

    1.3. Elemente i clasificri n procesul decizional

    1.3.1. Definirea deciziei

    n mod evident, datorit complexitii i n acelai timp a specificitii tematicii, n

    literatura de specialitate, decizia prezint o multitudine de abordri distincte.

    O prim perspectiv ar fi aceea c decizia poate fi definit ca fiind soluia aleas

    dintr-o mulime de variante alternative (Hncu, 2002, p. 10). Rezult de aici c

    elementul esenial al deciziei presupune alegerea unei direcii dintre mai multe

    variante posibile. Cazul limit ar fi acela n care decidentul poate opta in a nu lua nici

    o decizie, ceea ce implicit inseamn a lasa lucrurile in voia sorii, a lasa liberul arbitru

    sa hotarasc. n caz contrar, n care totui opteaz intre o alternativ sau alta, acestea

    trebuiesc a fi identificate dintr-o ofert existent, sau pur i simplu fabricate n funcie

    de datele oferite la momentul respectiv.

  • 11

    Dintr-un alt unghi de vedere, sau privind lucrurile dintr-o alt perspectiv

    managerial, decizia este prezentat drept o implicare n aciune care are intenia

    satisface cerinele unei afaceri unor pri particulare, definite drept beneficiarii

    aciunii (Yates, 2003, p.24).

    Aceast nou perspectiv a deciziei se bazeaz pe satisfacia unui grup sau a unei

    persoane ce beneficiaz de rodul realizrii afacerii.

    Decizia trebuie sa fie luat doar de o persoana care dispune de autoritatea necesar

    pentru a nfptui acest lucru, capabil s-i asume consecinele ce decurg din acesta,

    care rspunde pentru folosirea optim a resurselor alocate n anumite situaii date.

    Persoana care decide urmrete in mod contient realizarea anumitor obiective, prin

    folosirea anumitor resurse date, fie c este vorba de resurse personale (cunotine

    profesionale, imaginea, experien, timp, bani, energie, etc.), fie ca este vorba de

    resursele unei organizaii (umane, financiare, etc.) in ceea ce privete deciziile

    manageriale.

    Alegerea uneia dintre alternative presupune nfptuirea unei aciuni, ceea ce duce la

    schimbarea strii de fapt, modificnd situaia existent. n cazul ideal, aciunea are o

    finalitate, este efectuat n mod contient, planificat si voluntar.

    In literatura de specialitate se vorbete i despre alte definiii ale deciziei, astfel:

    - elaborarea ad-hoc a mai multor strategii alternative, analiza strategiilor elaborate

    i a celor deja formulate i alegerea unora dintre ele (Popescu, Gvnescu,

    Rdulescu, 1983)

    - alegerea uneia dintr-un numr de alternative; cunotine (in sens de elemente de

    cunoatere) care indica o angajare ntr-o anumita direcie de aciune (Holsapple,

    Whinston, 1996)

    - o alocare a resurselor (Spradlin, 1997)

    - rezultatul unui tip particular de prelucrare a informaiilor, care consta n alegerea

    unui plan de aciune (Bonczek, Holsapple, Whinston, 1984)

    - hotrrea luata ca urmare a examinrii unei probleme, situaii, etc., soluia

    adoptat (dintre mai multe posibile) (DEX, 1998)

    - alegerea unei direcii de aciune (Simon, 1960)

    - alegerea unei strategii de aciune (Fishburn, 1964)

  • 12

    - o alegere conducnd la un anume obiectiv dorit (Churchman, 1968)

    - alegerea uneia dintre mai multe alternative; o afirmaie care arat angajarea ntr-o

    direcie de aciune (Power, 2000)

    Clasificarea deciziilor se face in funcie de mai multe criterii astfel (Hncu, 2002, p.

    29):

    1) dup modul de abordare i de desfurare a activitilor decizionale

    2) dup contextul decizional

    3) dup structurabilitatea problemelor decizionale

    4) dup numrul de participani.

    Astfel, n funcie de primul criteriu, respectiv dup modul de abordare i de

    desfurare a activitilor decizionale, se identifica cinci tipuri majore de abordri:

    - decizie rezultat ca urmare a lsrii la ntmplare a activitilor decizionale

    - decizie rezultat prin aplicarea mecanic a activitilor decizionale, prin analogie

    cu alte situaii similare

    - decizie rezultata ca urmare a instruirii si nvrii prin asimilarea unor tehnici sau

    cunotine noi

    - decizie rezultata ca urmare a folosirii acelorai ci care au constituit reete de

    succes, prin adoptarea activitilor decizionale paradigmatice

    - decizie rezultata ca urmare a analizrii si modelrii sistematice i previzionale.

    Al doilea criteriu, al contextului decizional, se definete ca fiind cadrul de mprejurri

    care determin subsetul de obiective relevante, care conteaz efectiv pentru decident

    n momentul elaborrii deciziei pentru a rezolva o anume problem, chiar dac

    sistemul de valori rmne mai larg i relativ neschimbat. Conceptul de context

    decizional se poate defini i prin prisma anumitor criterii, cum ar fi: nivelul

    decizional, urgena deciziei, concurena i cadrul organizaional.

    1.3.3. Clasificarea metodelor i tehnicilor decizionale

    Avnd n vedere elementele procesului decizional, exist o varietate larg de

    metode i tehnici cu suport matematic, adoptate la specificul celor trei tipuri de situaii

    decizionale ( Hncu, 2002, p.31):

  • 13

    Situaia decizional de certitudine se caracterizeaz prin probabilitatea

    maxim de realizare a obiectivului sau obiectivelor urmrite, utiliznd modalitile

    decizionale preconizate. Elementele implicate n procesul decizional sunt date prin

    variabile controlabile, cu caracteristici cunoscute, evoluia lor putnd fi anticipat cu

    precizie. Condiiile de certitudine sunt cele n care decidentul/analistul este bine informat

    despre problem, despre soluiile ei alternative i rezultatele acestor soluii. Aceasta

    nseamn c se pot controla, sau, cel puin, anticipa evenimentele. Decizia este relativ

    uoar (cel puin teoretic), n sensul c, cea mai bun variant este cea care genereaz

    rezultatul cel mai profitabil.

    Situaiile decizionale de incertitudine se caracterizeaz prin faptul c, dei

    posibilitatea de realizare a obiectivelor urmrite este foarte mare, asupra manierei n care

    trebuie acionat sunt nc rezerve. Numrul de variabile este ridicat, unele fiind

    necontrolabile, iar cele controlabile nefiind integral cunoscute, astfel ca anticiparea

    evoluiei lor este aproximativ. Condiiile de incertitudine sunt acelea n care exist

    puine informaii referitoare la producerea aciunii unor factori relevani i, n plus, nici

    nu se pot estima probabiliti subiective sau identifica factorii relevani.

    In ceea ce privete situaia decizional de risc obiectivele sunt realizabile, dar

    probabilitatea de finalizare este redus, coroborat cu o mare nesiguran n ceea ce

    privete evoluia viitoare. O mare parte dintre variabile sunt necontrolabile, iar evoluia

    acestora (i a unei pri din variabilele controlabile) datorit insuficienei informaiilor

    disponibile, este foarte dificil de anticipat. Condiiile de risc sunt acelea n care cadrul de

    conducere poate defini natura problemei, probabilitatea aciunii factorilor relevani,

    soluiile alternative i probabilitatea cu care fiecare poate conduce la rezultatul dorit.

    a) Dup natura variabilelor implicate, respectiv starea condiiilor obiective ce

    marcheaz problema supus rezolvrii decizionale:

    metode i tehnici decizionale folosite n optimizarea deciziilor n condiii

    de certitudine: metoda aditiv, metoda ONICESCU, tabelul decizional,

    etc.

    metode i tehnici decizionale folosite pentru optimizarea deciziilor n

    condiii de incertitudine: tehnica pesimist sau prudent (Wald), optimist,

  • 14

    optimalitii (Hurwicz), echilibrului sau echiprobabilitii (Bayes

    Laplace) i a minimizrii regretelor (Savage).

    metode i tehnici decizionale utilizate n optimizarea deciziilor n condiii

    de risc: tehnica arborelui decizional, metoda speranei matematice,

    simularea.

    b) Dac se ia n considerare tipologia deciziilor pot fi delimitate urmtoarele metode i

    tehnici decizionale:

    b.1. specificul agentului decident conduce la decizii individuale i de grup, astfel:

    pentru optimizarea deciziilor individuale: practic, toate metodele i

    tehnicile enumerate anterior;

    pentru optimizarea deciziilor de grup: metoda ELECTRE tridimensional,

    algoritmul DEUTCH MARTIN.

    b.2. n funcie de orizontul de timp i implicaiile decizionale sunt decizii strategice,

    tactice i curente. Instrumentul decizional utilizat cuprinde n acest caz:

    pentru deciziile strategice i tactice (multisecveniale): metoda ELECTRE

    bi i tridimensional, algoritmul Deutch Martin, arborele decizional;

    pentru deciziile curente: tabelul decizional.

    c) Nivelul decizional (sau ealonul managerial) asociat cu orizontul decizional de timp

    duce la gruparea n trei categorii generice a activitilor manageriale:

    - planificarea strategic realizat la nivelul conducerii de vrf a organizaiei i care

    se refer la decizii care privesc: stabilirea sau schimbarea obiectivelor organizaiei,

    resursele folosite pentru atingerea acestor obiective i politicile care guverneaz

    achiziia, utilizarea sau renunarea la resurse.

    Caracteristici:

    implicarea unui numr redus de decideni care lucreaz de obicei ntr-un mod

    nerepetitiv i creativ;

    considerarea unor aspecte care privesc viitorul organizaiei i al mediului pot

    fi incerte;

    aria de cuprindere este larg;

    orizontul de timp este de ani de zile i majoritatea informaiilor folosite sunt

    agregate i provin n mare msur, din surse externe organizaiei.

  • 15

    - planificarea tactic realizat de nivelurile manageriale medii i se refer la

    deciziile care privesc modul n care resursele sunt obinute i utilizate n mod eficace

    i eficient n concordan cu obiectivele organizaiei.

    Caracteristici:

    prezena interaciunilor interpersonale;

    desfurarea sa n contextul fixat de politicile i obiectivele stabilite la nivelul

    planificrii strategice,

    aria de cuprindere este medie,

    orizontul de timp este msurat n luni i informaiile necesare sunt agregate

    moderat, iar sursele acestora sunt att interne, ct i externe organizaiei.

    - conducerea operaional urmrete ca procesele prin care se realizeaz sarcini

    specifice s se desfoare eficient i eficace, n condiiile n care sarcinile i resursele

    au fost stabilite la nivelul conducerii tactice.

    Caracteristici:

    aria de cuprindere este restrns i bine definit,

    orizontul de timp este de sptmni i zile;

    sursele de informaii sunt n majoritate interne organizaiei,

    precizia i gradul de detaliere cerute sunt ridicate i frecvena de utilizare este

    ridicat.

    d) n funcie de gradul de autoritate/rspundere al participanilor i de modul de

    comunicare (mai mult sau mai puin oficial), se disting:

    - decizii (negociate) de grup (de omologi). Grupul, spre deosebire de colectivitate,

    este unitatea social compus din persoane care mprtesc aspiraii, au relaii

    reciproce i un set de norme i un sistem de valori care reglementeaz comportarea

    membrilor n problemele care pot avea consecine asupra lor (alte denumiri: comitet,

    consiliu, panel i corespund organizaiei cu structur aplatizat).

    - decizii organizaionale atunci cnd participanii dei contribuie n mod direct la

    luarea deciziei ocup poziii evident inegale din punct de vedere al importanei i a

    greutii opiniilor (alte denumiri: agenia, corporaie, instituie, reea i corespund

    organizaiei cu structur matriceal).

  • 16

    Dup orizontul de timp pentru care se pot adopt

    strategice - vizeaz orizonturi mari de timp (mai mult de un an, de regula 3-5 ani); se refer la problemele majore ale organizaiei

    tactice - orizontul lor variaz ntre un an i o lun; se iau n spaiul deciziilor strategice integrndu-se n cadrul determinat de acestea

    curente - se refer la perioade scurte de timp (ore, zile); privesc aspecte minore ale activitii; vizeaz realizarea de sarcini i atribuii

    Dup certitudinea atingerii obiectivelor sau dup valoarea informaiei disponibile

    certe (in condiii de certitudine)

    Probabilitatea de realizare a obiectivelor urmrite este maxim; nu exist ndoial asupra parametrilor ce intervin.

    de risc (in condiii de risc)

    Posibilitatea realizrii obiectivelor urmrite este redus. Influena considerabil provine din factorii perturbatori. Fiecare variant analizat este caracterizat de o anumit probabilitate de producere care va ierarhiza variantele de aciune proprii i msurile ce trebuie luate. -au un pronunat caracter de prevedere urmrind limitarea la nivel minim a riscului

    incerte (in condiii de incertitudine)

    Consecinele cunoscute ale fiecrei alegeri posibile reprezint un subansamblu al tuturor consecinelor posibile - sunt cele mai complicate, deoarece se pot face anumite estimri ale variabilelor de stare, dar nu se dispune de nici o informaie care s permit calculul probabilitii producerii lor

    Dup frecvena elaborrii deciziilor

    periodice sunt acele decizii adoptate la intervale stabilite din timp

    aleatorii - se produc la intervale de timp neregulate (este dificil pregtirea i utilizarea unor instrumente decizionale elaborate)

    unice - au caracter de excepie, fiind generate de situaiile concrete

    Dup sfera de cuprindere

    individuale

    (unipersonale)

    - sunt elaborate i fundamentate de o singur persoan; se refer la problemele curente, numrul lor reducndu-se n condiiile complexitii structurii respective

    de grup (colective) - se adopt la nivelul organelor de conducere colective i implic un anume efort i timp pentru elaborare

    Tabelul 1. Tipologia deciziilor

    Indiferent de clasificri, importante sunt coninutul lor i maniera de utilizare n

    practica managerial deoarece fiecare metod sau tehnic managerial presupune scenarii

    metodologice specifice, structurate n etape i faze, a cror respectare riguroas

    faciliteaz alegerea celei mai bune variante din mai multe posibile.

    1.4. Etapele unui proces decizional

    a) Identificarea i definirea problemei.

    Exist o bogat literatur de specialitate care trateaz cu generozitate aspectele

    referitoare la formalizarea problemei decizionale. Se definete problema ca fiind o

  • 17

    dificultate ce nu poate fi depit automat urmnd a fi cercetat ntr-un demers

    conceptual sau empiric; problema este referit ca primul element al triadei problem-

    cercetare-soluie. Rolul decidentului n aceast prim etap, const n identificarea

    problemei decizionale i diferenierea ei de o alta nedecizional:

    problema decizional poate fi una general, rezolvabil prin folosirea unor reguli

    i principii cunoscute, pe care poate le-a mai aplicat n situaii anterioare;

    problema ce urmeaz a fi soluionat, dei are un caracter general i repetitiv

    pentru ansamblul activitii decizionale, pentru organizaia respectiv apare ca

    unic;

    a treia situaie problematic este cea a evenimentului de excepie, unic i foarte

    rar, care nu poate fi rezolvat pe baza regulilor i principiilor existente;

    sau, problema decizional poate fi manifestare timpurie a unui nou gen de

    probleme generale.

    Necunoaterea perfect a problemei decizionale poate s genereze efecte negative,

    indiferent ct de corect ar fi parcurse urmtoarele etape ale procesului decizional. Pe baza

    unei identificri i definirii corecte a problemei decizionale se va stabili n continuare

    cine o va implementa.

    b) Stabilirea criteriilor i obiectivelor decizionale.

    Criteriile de decizie sunt puncte de vedere ale decidentului cu ajutorul crora

    puncteaz aspecte ale realitii; se caracterizeaz prin mai multe niveluri iar fiecare nivel

    corespunztor unui criteriu de decizie reprezint tot attea obiective posibile. Deci,

    obiectivul unui proces decizional, din punctul de vedere al unui criteriu, este tocmai

    nivelul propus a fi realizat pentru acel criteriu. n aceast etap, decidentul trebuie s in

    seama de posibilitatea divizrii sau agregrii criteriilor, precum i de dependena sau

    independena acestora. Dou criterii sunt independente dac alegerea unui obiectiv din

    punctul de vedere al unui criteriu nu are absolut nici o influen asupra alegerii

    obiectivului, din punctul de vedere al celuilalt criteriu.

    c) Stabilirea variantelor decizionale posibile. Acestea sunt cercetate amnunit

    printr-o inventariere" a alternativelor posibile. n funcie de gradul de participare a

    decidentului, aceasta se poate face n mod:

  • 18

    pasiv, cnd decidentului i se prezint variantele fr ca el s depun un efort de

    formulare sau interpretare n acest sens;

    activ, cnd nsui decidentul stabilete variantele posibile prin diferite metode

    ntre care analogia joac un rol important.

    Variantele unei probleme decizionale pot fi considerate ca mijloace de realizare a unei

    aciuni.

    d) Alegerea variantei optime (decizia propriu-zis"). Mulimea consecinelor

    este reprezentat de ansamblul rezultatelor poteniale ce s-ar obine potrivit fiecrui

    criteriu de decizie i fiecrei stri a condiiilor obiective prin aplicarea variantelor

    decizionale. Numrul consecinelor corespunztoare unei variante este dat de numrul de

    criterii de decizie luate n considerare. Determinarea consecinelor este o activitate de

    prevedere (extrapolare), ea influennd n mare msur alegerea variantei optime.

    Deoarece, nu ntotdeauna se cunosc strile condiiilor obiective, uneori, se impune

    stabilirea mai multor consecine pentru fiecare variant corespunztoare fiecrui criteriu.

    e) Aplicarea variantei optime. Dup ce a fost aleas linia de aciune, deci s-a

    adoptat decizia, urmeaz redactarea, transmiterea i aplicarea acesteia. n aceast etap,

    un rol deosebit revine decidentului, n ceea ce privete motivarea i transmiterea deciziei

    luate. Cu ct reuete s motiveze mai mult din punctul de vedere al eficacitii deciziei

    luate, cu att realizarea acesteia se desfoar n condiii mai bune.

    f) Evaluarea rezultatelor. Procesul decizional se ncheie cu etapa de evaluare a

    rezultatelor obinute cu obiectivele propuse n scopul identificrii abaterilor. Etapa de

    evaluare are un rol deosebit, retrospectiv, dar mai ales prospectiv, n sensul ca pe baza ei

    se trag concluzii pentru viitor, pentru un nou ciclu al procesului managerial, ciclu care

    trebuie s se desfoare la un nivel calitativ superior. Informaia culeas, prelucrat i

    ncorporat n decizie trebuie s ofere posibilitatea testrii continue a gradului de

    apropiere ntre efectul ateptat (prin implementarea deciziei) i realitate. Fiecare decident

    construiete un sistem de feed-back cuprinznd informaii asupra strii i implementrii

    care au stat la baza adoptrii ei.

    Sistemele expert, sistemele care utilizeaz logica fuzzy, reelele neuronale etc.

    utilizate cu succes la nivel mondial n teoria decizional managerial, i au fundamentele

  • 19

    n cadrul capitolelor logicii mai sus enumerate i nu pot fi dezvoltate fr o baz logico-

    matematic solid.

    Sistemele de inteligen artificial se fundamenteaz, n general vorbind, pe

    scheme logice de tip decizional, pornind de la dou dihotomii/antinomii , utilizate i de

    Solomon Marcus (1991) n analiza tipurilor de cunoatere uman. Aceste

    dihotomii/antinomii sunt:empiric- reflexiv i intuitiv discursiv, ce prezint de altfel un

    interes deosebit i pentru practica managerial.

    Alturi de aceste caractistici comune ale sistemelor de inteligen artificial,

    pentru fiecare tip de sistem n parte putem identifica elemente i tehnici distincte ale

    logicii.

    Una dintre cele mai remarcabile etape ce au survenit n dezvoltarea

    fundamentelor logice cu aplicabilitate n decizia managerial, a fost trecerea de la

    modelul clasic decizional (prezentat n figura 1) i cel al asumrii deciziei n condiii de

    incertitudine (figura 2). Dac pn n la nceputul secolului XX, se considera c scheletul

    decizional managerial trebuie s se fundamenteze numai n condiii de certitudine,

    utiliznd elemente din sfera logicii bivalente ( maximum polivalente, n cel mai fericit

    caz), ncepnd cu memorabila lucrare a lui F.H. Knight din 1921, aceast optic ncepe s

    se modifice n mod radical. Pornind de la ideea c n cadrul tuturor activitilor

    economice este imperios necesar de a se realiza diferenierea ntre risc i incertitudine,

    Knight atribuia noi valene noiunii de probabilitate ca baz a logicii decizionale.

  • 20

    Figura 2 Modelul tradiional al deciziei

    n acest sens, principala modificare ce survenea in teoria deciziei se axa cu precdere pe

    aspectele legate de fond (trecerea de la logica de tip clasic la logica probabilist, ceea ce

    conducea implicit modificarea abordrilor decizionale de la eveniment posibil la

    eveniment probabil) i n subsidiar de modificare efectiv a structurii diagramei

    decizionale (aa cum este prezentat n figura 2)

    Figura 3 Modelul decizional pentru decizia n condiii de incertitudine

    I.

    Constituirea

    fondului

    documentar

    necesar analizei

    problemei

    II.

    Analiza

    problemei i stabilirea

    alternativelor

    III.

    Luarea

    deciziei

    IV.

    Punerea n practic a

    deciziei

    V.

    Identificarea

    efectelor

    deciziei

    Feedback

    Modelul tradiional al deciziei

    Constituirea fondului documentar necesar analizei problemei n condiii de incertitudine

    Analiza

    problemei i stabilirea

    alternativelor

    Luarea

    deciziei

    Punerea n practic a

    deciziei

    Monitorizarea

    efectelor

    deciziei

    Evaluarea

    efectelor

    deciziei

  • 21

    Dezvoltnd n mod strlucit teoriile lui Knight, John von Neumann i Oskar

    Morgenstern publicau n 1944 lucrarea Theory of Games and Economic Behavior n

    care cei doi autori desfiinau practic conceptul de decizie n condiie de risc ca joc al

    hazardului i l impuneau pe acela de joc de strategie cu baze logice probabilistice. Ideea

    central a teoriei lor se axa pe ideea de analiz probabilistic a funciei de utilitate, iar

    toat perspectiva logic a deciziei se baza pe interpretarea scenariilor probabile (concept

    ce a constituit fundamentul de mai trziu al metodei de simulare Monte Carlo).

    n ciuda trecerii vremii, a dezvoltrii teoriilor i mai ales a tehnicii din ultimul

    deceniu, oamenii de tiin consider drept cert, faptul c teoriile von Neumann

    Morgenstern au constituit suportul teoretic logic pentru diversele programe ale

    inteligenei artificiale, ce utilizeaz funcii de probabilitate ca sprijin n decizia

    managerial.

    Analiznd programele de inteligen artificial specializate pentru decizia sau pentru

    suportul deciziei manageriale moderne, se observ c indeferent de tipul de decident sau

    de natura deciziei, sunt utilizate elemente logice, cele mai utilizate fiind cele de tip

    probabilist precum : logica probabilitilor, logica fuzzy, logica bayesian, dup cum am

    menionat deja.

    Spre exemplificare, sunt trecute n continuare n revist principalele tipuri de

    sisteme ale inteligenei artificiale precum i tipurile de sisteme logice utilizate :

    Sistemele expert Au ca baz promordial de pornire teoria jocurilor (aplicarea

    aprofundat a strategiilor de tip alfa- beta din teoria jocuri) i se bazeaz n principiu pe

    operatori de tip logic IF .. THEN ELSE. n funcie de domeniul lor de aplicabilitate,

    acest tip de sisteme, apeleaz n mod consistent i la logicile decizionale i logicile

    bayesiene.

    Toate sistemele expert utilizeaz o cunoatere numit expertiz (provenit de la

    experii umani), iar procesul de colectare a acesteia se numete analiza cunoaterii,

    puterea acestor sisteme rezultnd n motoarele de inferene (pentru cunoaterea modului

    de rezolvare al problemei) i sistemele de explicaii de care dispun.

    Reele neuronale - constituie cea mai bun opiune atunci cnd un sistem de

    decizie managerial se confrunt cu foarte multe date, informaii i cunotine empirice,

  • 22

    prezentnd o fiabilitate ridicat la un cost mic de ntreinere. Ca suport teoretic, aceste

    sisteme se sprijin consistent pe un sistem logic complex format din logica

    probabilitilor, logica bayesian, logica deciziei etc. Pentru performanele deosebite

    nregistrate, reelele neuronale sunt utilizate pentru componentele managementului legate

    de predicia falimentului bancar, sau a titlurilor de credit emise de societile comerciale,

    oferind scenarii alternative pentru decizia managerial.

    Sistemele fuzzy - se axeaz ca suport teoretic pe logica mulimilor vagi. n fond

    logica fuzzy, este o dezvoltare specific a logicii polivalente, n care dispar limitele

    extreme n cadrul irului valorilor de adevr, rmnnd doar valorile de adevr

    intermediare. Fa de sistemele inteligente bazate pe reguli convenionale, n care numai

    o regul va fi executat ca urmare a adevrului premisei sale, n raionamentul fuzzy toate

    regulile din baza de reguli fuzzy ale cror premise sunt total sau parial adevrate (numai

    anumite condiii sunt ndeplinite), vor contribui la soluia final a problemei care face

    obiectul rezolvrii.

    1.5. Definirea deciziei i a procesului decizional economico -maagerial

    Decizia economic poate fi descris ca aciunea1 contient (parte ntr-un

    comportament raional) de selectare a unei variante preferate (numit soluie) din mai

    multe posibile, alegere bazat pe considerente economice, dar i psihologice, sociologice,

    politice, etc.

    In literatura de specialitate exist o mulime de definiii pentru decizie; totui, n

    practica decizional, a analizei diverselor puncte de vedere ale specialitilor, decizia

    poate fi definit ca fiind cursul de aciune ales n mod contient2 pentru realizarea

    unuia sau mai multor obiective.

    1 Noiunea de aciune se deosebete de ceea ce se numete n psihologia cognitiv comportament pur care

    semnific numai o reacie la stimuli. 2 In sistemul axiomatic a lui von Neumann Morgenstern, se consider, la nivel individual, c o alegere

    ntre dou variante a i b este raional atunci cnd se poate exprima o relaie de preferin, de echivalen sau de non-preferin ntre cele dou variante i, n mod suplimentar, se respect regula tranzitivitii. La nivel de grup, cerinele de raionalitate sunt mai complexe; J.Arrow, laureat al premiului Nobel pentru economie n 1972, a definit cinci astfel de condiii.

  • 23

    O meniune important se impune a fi fcut asupra distinciei ntre decizie i

    alegerea raional. Prima, decizia implic un proces voluntar, care nu poate fi ncredinat

    ntr-o perspectiv previzibil calculatorului un proces de decizie reprezint rezultatul

    aciunii raionale i colective a unor ageni, de diverse tipuri i origini (neverbale, logic,

    metaforice) ntre care s-a stabilit o estur aparte de relaii (de conducere, de

    cooperare, de competiie) i numrul crora permite naterea unor noi caliti. Spre

    deosebire de aceasta, alegerea este algoritmizabil, reductibil la un proces determinist

    (sau, cel mult probabilist). In comparaie cu optimul, decizia se poate opri la o soluie

    acceptabil, fr a o mai cuta pe cea mai bun.

    Procesul decizional este procesul prin care se dezvolt angajarea fa de un

    anumit sens al aciunii. Alternativ, poate fi vzut ca un proces de rezolvare a problemelor.

    O problem apare atunci cnd exist o diferen ntre starea de lucruri existent i

    cea dorit. Unele probleme sunt bine structurate (starea existent i cea dorit sunt clare,

    ca i mijlocul de ajungere de la una la alta); acestea sunt adesea rezolvate cu programe,

    care nu fac dect s standardizeze soluiile.

    Problemele structurate impropriu conin o combinaie ntre starea existent i

    starea dorit: ele tind s fie individualizate i nerecurente, cernd procese decizionale

    neprogramate n care un rol important l are modelul raional.

    Deciziile pot fi:

    programabile (intervin cnd exist un proces cunoscut i explicit ce permite

    preluarea informaiilor de intrare pentru alegerea alternativelor)

    - sunt repetitive i pentru acestea exist o procedur bine determinat pentru efectuarea

    lor (de exemplu: plata salariilor, gestiunea stocurilor, aprovizionare)

    - sunt stabilite dup reguli precise i pot fi transferabile unui sistem informatic;

    - nu exist posibilitatea unor explorri euristice.

    neprogramabile (au caracter excepional prin noutatea i demersurile luate n

    considerare). Pentru acestea, nu exist nici o procedur stabil de a le rezolva (de

    exemplu, selecia candidailor la un interviu pentru obinerea unui post de conducere).

    Problemele care se ncadreaz n aceast clas cer decidentului un mare efort pentru

    rezolvarea lor. Trebuie construit un spaiu de rezolvare (o bun reprezentare a problemei),

    deci structurarea i modelarea ei.

  • 24

    Structurarea este o etap prealabil de rezolvare a formalizrii problemei. Prin

    structurarea i formalizare, procesul decizional devine inteligibil i poate fi ncadrat apoi

    ntr-un sistem informatic. Deciziile ce pot fi formalizate imediat dup structurare i

    modelare intr n modelele clasice de decizie, celelalte pot fi abordate prin tehnica

    ncercrii i erorii, prin euristic.

    1.5.1 Problema preferinei i a indiferenei n cadrul deciziei economico-

    manageriale. Funcia utilitate

    Am vzut n cadrul capitolului 1.2, atunci cnd au fost introduse relaiile de preferin i

    indiferen, c decidentul putea prefera la nivel formal varianta n pofida variantei i

    formulam c Pai (, ), sau era indiferent n a-l prefera pe lui , iar formularea

    abordat era I(, ).

    Problema care se formuleaz n mod legitim n cadrul acestui capitol este dac putem gsi

    particulariti sau specificiti proprii deciziei din zona economico-managerial a

    deciziei.

    Se pare c de aceast problematic s-au preocupat un numr semnificativ de oameni de

    tiin, ncepnd cu Bernoulli i continund cu nume din comunitatea tiinific de

    rezonan, avansnd prin secole la von Newman i Morgenstern.

    Principalele aspecte evideniate n timp de ctre savani, au fost legate de deficultatea

    atribuirii unei decizii de ctre un decident n lipsa unei msuri/mrimi numerice capabile

    s cuantifice preferina decidentului. Pornind de la acest baz a fost construit o nou

    funcie ce are o aplicabilitatea direct n zona deciziei economico manageriale numit

    funcie de utilitate.

    Dispunnd de o relaie de preferin P (, ) pe o mulime X, o reprezentare

    numeric pentru aceast preferin este orice funcie u : XY, astfel nct P (, )

    dac i numai dac u() > u(). Reprezentarea u poart numele de funcie de

    utilitate a decidentului i ea msoar toate entitile din X pe o scal numeric, o valoare

    numeric mai mare pe aceast scal nsemnnd c decidentul prefer entitatea respectiv.

    (Mrcine, 1998, p.53)

  • 25

    Reprezentrilor numerice pentru relaia P (, ) sunt unice doar n msura n care

    acestora le corespund funcii strict cresctoare, de aici rezultnd practic independena

    scalei de msur a utilitii.

    Funcia de utilitate este introdus ca o convenie analitic, ea ne avnd o semnificaie

    particular, n consecin acest mrime joac un rol determinant doar n cadrul

    modelului teoretic pe care i-l construiete decidentul.

    Aa cum au fost abordate teroriile asupra utilitii, acestea mbrac trei accepiuni

    (Mrcine, 1998, p.40):

    1.) utilitatea probabilistic n sens Bernoulli

    2.) utilitatea marginal

    3.) utilitatea decizional uni sau multicriterial

    Vom aborda n continuare fiecare concept din cele mai sus prezentate, argumentnd din

    perspectiva relaiilor de preferin i indiferen .

    1.) Utilitatea probabilistic n sens Bernoulli

    Are la baz principiul speranei matematice, potrivit cruia ntr-un proces probabilist de

    alegere va fi preferat varianta care conduce la obinerea ctigului mediu cel mai mare.

    Fundamentndu-i punctul de vedere din teoria jocurilor i demonstrnd aplicabilitatea

    acesteia pentru participanii la jocurile de noroc, Bernoulli arat c nu trebuie preferat

    varianta ctigului mediu cel mai mare ci aceea cu utilitatea medie cea mai mare. Cu alte

    cuvinte nu dimensiunea numeric a averii unei persoane reprezint valoarea sa adevrat,

    ci utilitatea ei. Ca exemplu putem identifica o analiz comparativ asupra aceleiai

    valori, privite din perspectiva a dou tipuri de companii (aflate la polul diametral opus,

    judecnd dup mrimea acestora). Un profit de 10.000 Euro pentru o companie mic este

    extrem de preios i are o utilitate mult mai mare, dect aceeai valoare raporat pentru o

    companie de talie foarte mare, pentru care valoare de 10.000 Euro este insignifiant.

    Marele merit al lui Bernoulli este de a fi realizat pentru prima dat distincia ntre venit i

    utilitate, totodat el propunnd maximizarea utilitii medii.

    Legtura ntre utilitate i venit este dat tot de Bernoulli i mbrac o form logaritmic :

  • 26

    u(V) = log V (1)

    unde : u = utilitatea

    V = venitul

    Exprimnd relaiile de preferin i utilitate n sens Bernoulli, obinem :

    P (, ) u() > u() (2)

    Decidentul alege varianta n defavoarea lui , dac i numai dac utilitatea lui este

    mai mare dect utilitatea lui .

    n mod complet analog, putem formula :

    P (,) u() > u() (3)

    Decidentul alege varianta n defavoarea lui , dac i numai dac utilitatea lui este

    mai mare dect utilitatea lui

    n sens Bernoulli, relaia de indiferen are loc numai n situaia n care utilitile lui

    respectiv sunt egale.

    Astfel, I (, ) v I(, ) u() = u() (4)

    Decidentului i este indiferent de a-l alege pe n defavoarea lui (sau invers), atta

    timp ct cele dou utiliti sunt egale.

    2. ) Utilitatea marginal

    Este utilizat atunci cnd un decident are de ales dintr-o mulime de variante decizionale,

    iar prin alegerea unei astfel de variante decizionale se modific satisfacia decidentului,

    exprimat prin intermediul unei funcii de utilitate.

  • 27

    n acest sens vom furniza un exemplu practic, capabil s furnizeze o idee mai exact

    asupra a ceea ce nseamn teoria marginalist a utilitii, aplicat pentru monitorizarea

    satisfaciei, obinut n urma consumului unui set de produse predefinite de ctre un grup

    de clieni ai unei organizaii.

    Astfel, fie consumul individual de produse pentru individul i un vector de tipul (p1, p2, .,

    pn). Pentru a putea msura satisfacia clientului, teoria marginalist a utilitii introduce

    ideea comparrii de ctre consumator a vectorilor de consum n scopul stabilirii unei

    ierarhii a preferinelor.

    Conform acestei teorii, decidentul (clientul n cazul nostru) este capabil s analizeze

    coleciile de produse i implicit s le indice pe cele preferate, respectiv cele mai puin

    preferate.

    Pentru exemplificare, vom considera situaia combinrii a dou produse C = (p1, p2), pe

    care o prezentm n cadrul figurii 4.

    Figura 4 Graficul curbei de indiferen a preferinelor alegerii (reproducere dup

    Mrcine, 1998, p.42)

    p2

    Curb de indiferen

    p1

    Spaiul combinaiilor de produse (p1, p2)

    preferate de ctre

    consumatori

    A (0, V/ p2)

    B (V/ p1 ,0) Spaiul combinaiilor de produse (p1, p2) mai

    puin preferate de

    ctre consumatori

    Dreapta bugetului

  • 28

    Se observ din construcia dreptei bugetului (ce stabilete raportul optim venit/ pre

    produs)c deprtarea acesteia de originea axelor, induce n mod implicit creterea

    cheltuielii totale n raport cu produsele menionate (p1 respectiv p2). n acest situaie,

    curba bunurilor preferate de ctre consumator (numit i curb de indiferen) se

    deprteaz tot mai mult de origine.

    Fiecrei curbe de indiferen i se asociaz o anumit satisfacie sau utilitate, regula de

    asociere fiind dat de funcia de utilitate, continu i derivabil, ce mai poart numele de

    funcie de satisfacie.

    Aceast funcie de satisfacie trebuie maximizat, cptnd astfel forma unei funcii

    derivabile

    ui = ip

    u

    (5)

    Utilitatea marginal arat astfel modul n care variaz utilitatea consumatorului la

    modificarea cu o unitatea a cantitii de produs pi consumate.

    Aplicnd raionamentul analog referitor la relaiile de preferin, respectiv indiferen

    dezvoltate n cadrul punctului anterior, putem conchide:

    Fie varianta grupa de produse p1, p2, adic = (p1, p2)

    Fie varianta grupa de produse p3, p4, adic = (p3, p4)

    Vom introduce relaia de preferin P (, ) pentru decident i o vom scrie:

    P (, ) u = p

    u

    > u =

    p

    u

    (6)

    Decidentul alege varianta n defavoarea lui , dac i numai dac utilitatea

    marginal a lui (n sens de satisfacie ) este mai mare dect utilitatea lui .

    Astfel decidentul va alege colecia de produse = (p1, p2), deoare acesata i produce

    satisfacia cea mai mare .

    n mod complet analog

    P (,) u = p

    u

    > u =

    p

    u

    (7)

    Pentru acelai exemplu, relaia de indiferen se scrie:

  • 29

    I (,) I (,) u = p

    u

    = u =

    p

    u

    (8)

    Generalizare pentru colecia de n produse:

    Modelul general al problemei (condiiile preexistente pentru calculul utilitii marginale)

    pentru un numr de n produse (p1, p2, ., pn ) cu preurile (r1, r2, ., rn ) :

    a.) max u (p1, p2, ., pn )

    b.) Vrp i

    n

    i

    i 1

    c.) ri 0

    Vom analiza variantele decizionale pe doi vectori de n produse fiecare, din perspectiva

    teoriei utilitii marginale:

    Fie vectorul de produse (p1, p2, ., pn ) cu preurile (r1, r2, ., rn ) i fie varianta

    atribuit selectrii acestor vectori.

    De asemenea, fie vectorul de produse (p1, p2

    , ., pn

    ) cu preurile (r1

    , r2

    , ., rn

    ) i

    fie varianta atribuit acestor vectori.

    atunci vom introduce relaia de preferin P (, ) pentru decident i o vom scrie:

    P (, ) u = p

    u

    > u =

    p

    u

    (9)

    Decidentul alege varianta n defavoarea lui , dac i numai dac utilitatea

    marginal a lui (n sens de satisfacie ) este mai mare dect utilitatea lui .

    Astfel decidentul va alege colecia de produse = (p1, p2, .., pn), deoarece aceasta i

    produce satisfacia cea mai mare .

    n mod complet analog

    P (,) u = p

    u

    > u =

    p

    u

    (10)

  • 30

    Pentru acelai exemplu, relaia de indiferen se scrie:

    I (,) I (,) u = p

    u

    = u =

    p

    u

    (11)

    3.) Utilitatea decizional uni sau multicriterial : are un caracter mai general,

    incluznd ca o particularitate utilitatea marginal, atunci cnd consecinele sunt cantiti

    propuse a fi consumate sau comparate din mai multe produse sau servicii disponibile.

    Utilitatea decizional multicriterial a fost analizat i dezvoltat de von Neumann i

    Mogenstern, ce considerau utilitatea ca o cuantificare a preferinei.

    Fie mulimea variantelor simple V = { V1, V2, , Vn } pe care am presupus c le

    compar un decident, acesta putnd lua n calcul i mixturi probabilistice a dou variante

    Vi, Vj de tipul :

    V = [Vi : (1-) Vj], unde [ 0,1] este interpretat ca probabilitate (12)

    Conform teoriei von Neumann Morgenstern, utilitatea este o funcie definit cu valori

    reale pe V, cu proprietile:

    1.) Utilitatea este o funcie monoton cresctoare n raport cu preferina:

    P (Vi, Vj) u (Vi ) > u (Vj ) (13)

    Decidentul alege varianta Vi n dauna lui Vj, dac i numai dac utilitatea asociat

    variantei Vi este mai mare dect utilitatea asociat variantei Vj

    2.) Dac Vk este o mixtur probabilistic a variantelor Vi i Vj, atunci:

    u (Vk) = u (Vi) + ( 1-)(Vj) (14)

  • 31

    utilitatea unei alternative este egal cu valoarea medie a utilitilor rezultatelor posibile

    ale alternativelor.

    Clasificarea dup criterul de optim (maxim sau minim)

    Considerm utilitile extremale u (V0) =0, respectiv u (V1) =1

    Criteriul de optim este maxim

    minmax

    min

    jj

    jij

    cc

    ccu

    ij

    (15)

    unde: uij reprezint utilitatea lui Vi n raport cu criteriul Cj

    cij reprezint consecina alegerii lui Vi n raport cu criteriul Cj

    n acest caz utilitatea maxim va avea valoarea 1 i va corespunde consecinei de valoare

    maxim, respectiv utilitatea minim va avea valoarea 0 i va corespunde consecinei de

    valoare minim

    Putem formula deci i o relaie de preferin n termeni de consecine (nu numai de

    utiliti).

    Astfel P (Vi, Vj) cij (Vi ) > cji (Vj ) (16)

    Astfel decidentul prefer varianta Vi lui Vj, dac i numai dac consecina alegerii lui

    Vi dup criterul Cj este superioar alegerii Vj dup criterul Ci.

    Relativ la relaia de indiferen putem afirma c:

    I (Vi, Vj) I (Vj ,Vi) cij (Vi ) = cji (Vj ) (17)

    Cu alte cuvinte decidentului i este indiferent de a alege ntre varianatele Vi i Vj, atta

    vreme ct consecinele sunt identice.

    Criteriul de optim este minim

    minmax

    max

    jj

    jj

    cc

    ccu

    ij

    (18)

  • 32

    n acest caz utilitatea maxim va avea valoarea 1 i va corespunde consecinei de valoare

    minim, respectiv utilitatea minim va avea valoarea 0 i va corespunde consecinei de

    valoare minim.

    Reformulmd n aceste noi condiii, relaiile (16) i (17) de preferin i indiferen

    obinem:

    Astfel P (Vi, Vj) cij (Vi ) < cji (Vj ) (19)

    Astfel decidentul prefer varianta Vi lui Vj, dac i numai dac consecina alegerii lui

    Vi dup criterul Cj este inferioar alegerii Vj dup criterul Ci.

    n fine, relativ la relaia de indiferen putem afirma c:

    I (Vi, Vj) I (Vj ,Vi) cij (Vi ) = cji (Vj ) (20)

    1.2. Metode i tehnici de fundamentare a deciziilor manageriale n condiii de risc

    1.2.1. Introducere n metode i tehnici de fundamentare a deciziilor manageriale

    Structura general a unui proces decizional economic cuprinde cadrul

    decizional (de cele mai multe ori, forma sau instituia la nivelul creia se desfoar

    procesul decizional), participanii (persoanele care concur la realizarea acestui proces)

    i formularea problemei decizionale (Hncu, 2002):

    - mulimea variantelor decizionale (modurile posibile de aciune la un moment dat

    n vederea soluionrii problemei);

    - criteriile de decizie (punctele de vedere luate n consideraie de ctre decideni n

    evaluarea alternativelor i folosite n selectarea variantei celei mai potrivite);

    - strile naturii (condiiile externe / interne ale firmei care determin consecinele

    necorespunztoare unei alternative, din mulimea consecinelor posibile);

    - obiectivele (nivelurile consecinelor n raport cu care se evalueaz calitatea unei

    variante ca bun sau nesatisfctoare);

    - consecinele (rezultatele obinute atunci cnd se manifest diferite stri ale naturii i

    sunt alese diferite variante decizionale).

  • 33

    1.2.1. Metode de raionalizare a deciziilor n condiii de incertitudine

    Elementele tipice ale unui model decizional n condiii de incertitudine pot fi

    grupate n form matriceal (tabelul nr. 5).

    Tabelul 5 (prelucrare dup Hncu, 2002,p.31)

    Variante

    decizionale

    Stri ale naturii3

    S1 S2 Sn

    V1 c11 c12 ... c1n

    V2 c21 c22 cij c2n

    ... ... ...

    Vm cm1 cm2 ... cmn

    n care:

    Vi, i=1,,m desemneaz setul de variante din care se va face alegerea celei mai

    bune/convenabile

    Sj, , j=1,,n reprezint mulimea strilor naturii identificate

    cij, i=1,,m; j=1,,n este consecina alegerii variantei Vi n condiiile manifestrii strii

    Sj, a naturii.

    Analiza pentru fundamentarea deciziilor n condiii de incertitudine (i chiar de

    risc) urmeaz metoda tiinific de cercetare:

    - definirea complet i corect a problemei (operaie dificil din cauza caracterului vag

    dat de lipsa unor informaii);

    - stabilirea alternativelor de aciune i a caracteristicilor lor, fr a fi neglijate cele

    satisfctoare care par puin probabile;

    - stabilirea tuturor irurilor de evenimente sau a ct mai multor asociate unei

    alternative;

    - evaluarea consecinei la finele unui astfel de ir de evenimente;

    - evaluarea probabilitilor de manifestare a fiecruia dintre rezultatele poteniale;

    3 In cazul n care se pot estima probabilitile de apariie a strilor naturii pj, j=1,,n, modelul decizional se

    rezolv n condiii de risc i se calculeaz un indicator specific: valoarea medie ateptat.

  • 34

    - analiza senzitivitii clasamentului n mulimea alternativelor de aciune4, clasament

    elaborat printr-o metod adecvat de analiz mono (eliminarea variantelor dominate

    prin surclasare) sau multicriterial;

    - analiza final a rezultatelor i luarea deciziei. Este important s se sublinieze

    evenimentele poteniale cu cea mai mare influen asupra rezultatelor aplicrii

    fiecrei variante decizionale.

    Asemnarea bazei informaionale de calcul cu cea a jocurilor strategice a condus

    la utilizarea denumirii de jocuri contra naturii, n care juctorul uman (decidentul)

    alege din strategiile formulate pe cea care i permite satisfacerea

    obiectivului/obiectivelor. n contrast cu decidentul uman, intervine n locul celui de al

    doilea juctor natura (cruia nu i se poate atribui un scop bine precizat i nici

    proprietatea de a ntreprinde aciuni contiente i dirijate n sens teleologic) cu strile

    identificate corespunztoare coloanelor matricii cu consecine decizionale. In aceste

    jocuri strategice, dei este posibil cunoaterea strategiilor posibile ale adversarului

    (natura), nu se cunoate preferina acestuia pentru o strategie sau o combinaie de strategii

    i nu se presupune existena unei strategii de tipul minmax.

    Faptul c n jocurile cu natura exist un singur juctor raional (i nu cel puin doi,

    cum este cazul cel mai frecvent al jocurilor strategice cu sum nul), face ca

    fundamentarea deciziei s de bazeze pe alte criterii de alegere dect n jocurile cu

    parteneri raionali.

    Figura 6 Criterii de decizie n condiii de incertitudine (prelucrare dup Hncu,

    2002,p.34-38)

    Criteriul Wald - se recomand alegerea variantei care aduce cel mai mare profit

    (respectiv cea mai mic pierdere posibil, n cazul consecinelor de tip costuri) n cea mai

    defavorabil stare a naturii. Pentru Cij (consecina economic de tip profit a alegerii

    variantei de decizie i, i=1,...,m, n condiiile n care s-a produs starea obiectiv j, j=1,...,n)

    se pot defini urmtorii indicatori:

    4 Chiar n condiiile utilizrii unor metode de fundamentare decizional menite s obiectiveze ct mai mult

    opiunea decizional, concluziile pot intra in competiie cu motivele de ordin subiectiv. Mutaiile de preferine n stabilirea criteriilor de apreciere pot fi obiectivizate prin modificarea valorilor unor parametri n cadrul modelului.

  • 35

    *ijjiVCminmax variant optim, pentru i =1,,m; j = 1,,n.

    Criteriul Laplace - se recomand alegerea variantei care aduce cea mai mare valoare

    medie a profiturilor (respectiv cea mai mic valoare medie a pierderilor), n ipoteza c

    toate strile naturii au aceeai probabilitate de apariie.

    VCn

    1 max ij

    n

    1=j

    i variant optim, pentru i = 1,,m

    Criteriul Savage - se recomand alegerea variantei care s aduc cel mai mic regret

    posibil, prin regret nelegndu-se utilitatea pierdut ca urmare a selectrii unei alte

    variante decizionale dect cea optim, n condiii de informaie complet. Se noteaz Rij

    regretul corespunztor alegerii variantei i i strii j a naturii. Aplicarea criteriului

    presupune calculul indicatorilor:

    ijijiij*ijji

    CCmax = R unde ,V R maxmin , pentru i=1,m; j=1,..n.

    Criteriul Hurwicz - folosete un coeficient de optimism ntre 0 i 1; se recomand

    alegerea variantei pentru care: Variant optim:

    1] [0, ; Cmin )-(1 + C max = h

    V h max

    ijjijji

    ii

    , i=1,,m; j=1,,n

    Valoarea lui reflect cel mai adesea atitudinea celui care ia decizia fa de riscul

    realizrii unor ctiguri slabe i de posibilitatea obinerii unor venituri maxime5.

    In problemele decizionale n condiii de incertitudine (ca i n cele de risc), riscul unor

    consecinele dezavantajoase nu poate fi evitat total, ns poate fi minimizat. Se deosebesc,

    ca situaii extreme:

    a) procese decizionale care pot conduce la consecine catastrofale pentru

    decident (n cazul apariiei celei mai nefavorabile stri a naturii). Pentru aceste

    probleme se recomand folosirea unor criterii prudente sau pesimiste (cu valori

    mici ale coeficientului n cazul criteriului lui Hurwicz).

    b) procese decizionale fr mize mari, asociate cu un spectru acceptabil de

    consecine decizionale pentru decident (n cazul apariiei celei mai nefavorabile

    stri a naturii). Pentru aceste probleme, se ine seama de situaia economic

    5 O valoare > 0,5 descrie nclinaia ctre risc a decidentului, asociat cu un grad mare de

    optimism n obinerea celor mai avantajoase rezultate.

  • 36

    curent a organizaiei, de natura obiectivului (pe termen lung sau scurt) i a

    deciziei (strategice, tactice sau operaionale), sau de tipul personalitii

    decidentului (inclusiv de pregtirea managerial i experiena acestuia n aciuni

    similare).

    Tipul firmei/organizaiei, obiectivele sale, stilul, valorile etice i personalitatea

    decidentului/decidenilor trebuie toate avute n vedere pentru alegerea criteriilor celor mai

    potrivite de luare a deciziilor. De exemplu, o organizaie din sectorul public care trebuie

    s ndeplineasc o serie de obligaii statutare la costuri minime va fi mai puin orientat

    spre aciuni speculative, cu riscuri mari. In asemenea condiii, se recomand folosirea

    criteriului prudent (sau pesimist) sau cel de minimizare a regretelor.

    1.2.2. Metode de raionalizare a deciziilor n condiii de risc

    Ideea central a lurii deciziei n condiii de risc const n compararea de ctre

    decident a fiecrei variante disponibile, a consecinelor (modul de desfurare a

    evenimentelor) favorabile sau nu i n a alege pe aceea pentru care se poate obine cel mai

    favorabil rezultat. Aceast abordare poate s par singura fireasc, dar nu este nici unic

    i nici unitar. Ea are calitatea de a fi, ntr-o oarecare msur, nu numai o teorie

    normativ (care recomand ct ar trebui s rite oamenii), ci i una descriptiv (sau

    predictiv), ce arat cum acioneaz ei n mod efectiv.

    Deciziile de risc se caracterizeaz prin mai multe stri ale naturii, cunoscndu-se

    posibilitatea de manifestare a lor, prin implicarea unor variabile mai puin controlabile i

    insuficient cunoscute. Se cunosc probabilitile p1, p2, ..., pn, de realizare a strilor naturii,

    astfel nct

    n

    1j

    pj = 1.

    Elementele procesului decizional reprezentate matriceal cu consecinele evaluate

    pe baza unui singur criteriu de tip venit sau profit sunt redate n tabelul nr. 7

  • 37

    Natura

    Decident

    Strile naturii

    S1

    (p1)

    S2

    (p2)

    Sj

    (pj)

    Sn

    (pn)

    Variante

    decizionale

    V1 C11 C12 C1j C1n

    V2 C21 C22 C2j C2n

    :

    Vi

    :

    :

    Ci1

    :

    :

    Ci2

    :

    :

    Cij

    :

    :

    Cin

    :

    Vm Cm1 Cm2 Cmj Cmn

    Tabelul 7 -Reprezentarea matricii consecinelor pentru decizii n condiii de risc

    Natura informaiilor, cantitatea lor i ncrederea n aceste informaii influeneaz

    tipul de probabilitate utilizat. Probabilitatea este o caracteristic obiectiv a

    evenimentelor i ine de structura stochastic a proceselor i fenomenelor; este formulat

    ca fiind egal cu raportul dintre numrul de apariii ale evenimentului considerat i

    numrul de apariii ale tuturor evenimentelor din clasa respectiv. Probabilitatea empiric

    (a posteriori, obinut prin observaii) tinde, pentru un numr mare de repetri ale

    evenimentelor, spre probabilitatea teoretic (obinut prin calcul).

    Astfel, dac, pe baza faptelor existente, a datelor referitoare la experienele trecute

    similare, se poate determina probabilitatea aciunii fiecrui factor rezultat i a rezultatului

    aferent unui eveniment, atunci, decidentul respectiv utilizeaz probabilitatea obiectiv.

    Dac, n adoptarea deciziei, cadrul de conducere este constrns s se bazeze mai mult pe

    judecat, experien proprie, opiniile membrilor personalului i cerinele proprii, el va

    ataa diferiilor factori i diferitelor rezultate, probabiliti subiective. Cel mai mare

    grad de probabilitate obiectiv se nregistreaz n cazul unei complete certitudini, aa

    cum cel mai mare grad de probabilitate subiectiv se nregistreaz n cazul unei complete

    incertitudine (figura 8.).

  • 38

    Certitudine Risc Incertitudine

    Obiectiv Probabilitate Subiectiv

    A c u m u l a r e d e i n f o r m a i i

    Figura 8. Identificarea relaiilor referitoare la probabilitatea subiectiv

    Estimarea probabilitilor de apariie a strilor naturii poate avea ns un caracter

    subiectiv, deoarece depinde de decident, deci de factori psihologici, de intuiie, de

    experien, precum i de informaiile cantitative i calitative posibile de obinut. O astfel

    de probabilitate numit a priori sau subiectiv reflect gradul de verosimilitate al

    apariiei unei anumite stri a naturii. Judecile de verosimilitate exprimate printr-o

    form calitativ pot fi cuantificate n echivalene numerice pentru decideni cu ajutorul

    unor probabiliti subiective.

    Ca procedeu de raionalizare a deciziilor n condiii de nedeterminare se folosesc

    probabiliti estimate subiectiv de ctre decident (prin extrapolarea unor concluzii

    elaborate prin experiene de succes trecute sau intuitiv, prin supoziii sau prin metode de

    consultare a experilor) sau obiectiv (prin considerarea unor legi apriorice a

    probabilitilor i folosirea aparatului statistico-matematic).

    Deciziile n condiii de risc se adopt ntotdeauna pe baza unor ipoteze privind

    rezultatele poteniale pentru fiecare variant decizional n parte, i desigur, n funcie de

    preferina decidentului pentru aceste rezultate. Toate informaiile anterioare actului

    decizional determin un anume grad de ncredere n stabilirea consecinelor posibile

    pentru fiecare variant decizional. Gradul de ncredere6 n realizarea unui anumit

    6 O altfel de abordare difer de aceea cu aplicarea teoriei mulimilor vagi, pentru care se

    apreciaz gradul de apartenen a unei valori la un interval dat prin intermediul unei msuri convenabil aleas de ctre decident.

  • 39

    rezultat se apreciaz prin valori cuprinse n intervalul [0, 1], ceea ce i confer acestuia

    caracterul de probabilitate subiectiv, apreciat doar prin valorile extreme.

    Posibilitatea de a obine un rezultat nedorit (sau diferit de cel previzionat i luat n

    considerare la alegerea alternativei) ca urmare a aplicrii deciziei se numete riscul

    deciziei. In procesul de elaborare i adoptare a decizie, decidentul poate avea trei

    atitudini de baz fa de risc:

    - aversiune (tipic decidenilor de pe nivelurile inferioare de decizie unde se prefer

    ctigurile mici dar sigure),

    - neutralitate ( sau indiferen),

    - de cutare a riscului (tipic pentru nivelurile superioare de decizie).

    Pentru raionalizarea acestor decizii, de cele mai multe ori se utilizeaz:

    metoda valorii ateptate / speranei matematice;

    metoda arborelui decizional.

    Pentru luarea deciziilor n condiii de risc se vor calcula:

    - valorile ateptate ale rezultatelor;

    - mrimea riscului (dispersia) sau coeficientul de risc (raportul dintre dispersie i

    valoarea ateptat).

    Luarea deciziilor n condiii de risc poate fi efectuat fie prin compararea valorilor

    sperate a rezultatelor, fie prin reprezentarea arborilor de decizie, ns decizia aleas va

    depinde de atitudinea personal a decidentului fa de risc. Valoarea fiecrei variante

    decizionale va fi dat de sperana matematic a rezultatelor corectat cu mrimea riscului

    (se va obine un interval de valori pentru o consecin ateptat dup luarea n calcul a

    unei msuri a riscului).

    1.2.2.1. Metoda valorii ateptate

    n cazul n care decidentul are o atitudine neutr fa de risc pentru alegerea

    variantei decizionale se poate aplica metoda valorii ateptate (sperana matematic)

    maxime:

  • 40

    1. Pentru fiecare variant Vi se determin valoarea ateptat (sperana matematic)

    venitului:

    Ei = ,Cpn

    1j

    ijj

    pentru i = 1, ..., m

    2. Se alege varianta V* corespunztoare valorii ateptate maxime a venitului:

    max {E1, E2, ..., Em} => V*.

    Riscul decizional poate fi redus prin obinerea unor informaii suplimentare, cercetri

    prealabile ale pieei, consultarea unor firme de consulting. Relaiile de baz pentru

    calculul probabilitilor a posteriori sunt date de teorema lui Bayes.

    In condiiile n care se specific probabilitile strilor naturii se pot utiliza

    informaii suplimentare pentru creterea gradului de ncredere n estimrile fcute asupra

    consecinelor decizionale. Aceast opiune este luat n considerare dup ce a fost

    recomandat decizia pe baza criteriului celei mai mari sperane matematice / valori

    ateptate.

    Informaia suplimentar obinut pe baz experimental permite revizuirea

    probabilitilor strilor naturii i ajut la identificarea strategiei optime de luare a deciziei.

    Evident, n practic, aceast informaie nu este perfect. Exist totui, contexte n care se

    pot obine mai multe informaii relevante i necesare, dup cum exist firme de testare a

    pieei, de analiz i previziuni economice care execut servicii de informare.

    Presupunnd c ar exista un indice al gradului de acuratee pe care trebuie s l manifeste

    o informaie pentru a fi cumprat, este posibil calculul valorii informaiei imperfecte,

    respectiv perfecte.

    Valoarea informaiei perfecte (VIP) este dat de diferena dintre profitul estimat

    a fi obinut n condiiile cunoaterii complete a informaiilor i valoarea estimat a

    ctigurilor fr cunoaterea perfect. Rolul informaiei perfecte este dat de posibilitatea

    (teoretic) de a preschimba situaia decizional din una n condiii de risc ntr-una n

    condiii de certitudine.

    V IP =

    n

    1j

    ijji

    n

    1j

    iji

    j CpmaxCmaxp

    Valoarea ateptat n

    condiii de informare

    Valoarea ateptat n

    condiii de informare imperfect

  • 41

    perfect

    Evident, se pune problema comparrii beneficiilor achiziionrii informaiei

    perfecte cu mrimea costului ei.

    VIP reprezint limita superioar a costului (C) pe care un decident este dispus s l

    plteasc pentru a cumpra informaia perfect.

    - dac VIP>C se recomand achiziionarea informaiei adiionale;

    - dac VIP

  • 42

    univers U infinit de obiecte, sau indefinit de mare i numrabil. O descompunere

    universului U n n nivele (cu n =1,2, ...p) cu clasele aferente, pe baza aplicrii unor p

    criterii mulimii de obiecte prestabilite, prezint urmtoarea dezvoltare

    arborescent(figura 9).

    Fig. 9 Arborele de clasificare (prezentare general)

    n management i economie, structura arborelui de clasificare din logic are un

    echivalent n metoda arborelui decizional. Aceast metod se aplic la situaiile

    decizionale de mare complexitate, n care sunt implicate evenimente aleatorii care se

    produc succesiv. Prin intermediul arborelui, se descriu procesele decizionale sub forma

    unor diagrame n care evenimente viitoare condiioneaz decizia, determinndu-se un set

    de valori privind rezultatele fiecrei variante decizionale considerate. Fiecare decizie

    depinde de rezultatele unui eveniment aleator, care ns nu poate fi stabilit cu precizie,

    dar a crui probabilitate poate fi uor anticipat n urma investigaiilor. Ceea ce

    caracterizeaz arborele decizional este simplitatea sa pronunat datorat abordrii sub

    forma unei diagrame.

    La construirea arborelui trebuie s se aib n vedere respectarea urmtoarele cerine

    (Hncu, 2002, p.42):

    1. valoarea nodurilor de incertitudine ( n care natura face alegerea) s depind

    numai de evenimentele viitoare i nu de deciziile precedente;

    ....................................................................................................

    C11 C12 C12

    C111 C112 C11m

    ... ...

    ... C121 C122 C12n ...

    Nivelul 1

    Nivelul 2

    ....................................................................................................

    Nivelul p

    U

  • 43

    2. succesiunea proceselor decizionale la diferite momente de timp face ca deciziile

    intermediare s fie condiionate de rezultatele estimate ale deciziilor finale (la

    ultimele procese decizionale reprezentate n arbore);

    3. decizia iniial (corespunztoare primului nod de decizie) depinde de efectele

    cumulate ale tuturor deciziilor intermediare i finale.

    Arborii de decizie cuprind ntr-o succesiune logic toate combinaiile acceptate de

    variante decizionale i stri ale naturii. Conceptele de baz folosite n reprezentarea

    arborilor de decizie sunt:

    nodurile de decizie (reprezentate prin ) n care arcele reprezint alternativele

    de decizie. Alegerea variantei este fcut ntotdeauna de ctre decident; se alege varianta

    creia i corespunde cel mai mare venit mediu ateptat sau cea mai mic pierdere posibil

    n funcie de indicatorul economic folosit pentru compararea rezultatelor.

    nodurile de tip incertitudine / eveniment/ ans (reprezentate prin ) n care

    natura traseaz modul de evoluie a procesului decizional.

    Algoritmul de rezolvare se bazeaz pe procedura roll-back care presupune

    selectarea deciziei optime la nivelului ultimului punct de deciziei al orizontului de timp,

    dup criteriul speranei matematice maxime. Se continu selectarea variantei decizionale

    optime pe nivelul imediat anterior pn la nivelul nodului iniial.

    Operationalizarea metodei arborelui decizional presupune parcurgerea unor etape

    distincte:

    definirea problemei decizionale, a evenimentelor posibile care condiioneaz

    probabilistic consecinele decizionale ale fiecrei alternative;

    reprezentarea grafic a nodurilor decizionale, a variantelor decizionale i

    evenimentelor care influeneaz consecinele acestora sub forma unui arbore

    stilizat, cu un numr variabil de ramificaii, corespunztor variantelor i

    evenimentelor abordate (exemplu figura nr. 10);

  • 44

    1

    V1

    V2

    V3

    2

    3

    4

    1

    1

    1

    2 1

    3

    SN1

    SN2

    SN3

    p1

    p2

    p3

    8

    9

    1

    0

    SN1

    SN2

    SN3

    p1

    p2

    p3

    5

    6

    7

    SN1

    SN2

    SN3

    p1

    p2

    p3

    D

    E

    E

    E

    Figura 10. Reprezentarea grafic a unui arbore decizional

    Fiecare nod are un singur ascendent i unul sau mai multe noduri descendente;

    Nodurile pot fi de tip (Hncu, 2002, p 42.):

    - decizie D,

    - eveniment E (eveniment) sau C (chance - eng. ans),

    - terminal sau final (al consecinelor).

    Ramurile pot fi:

    - variantele decizionale: pornesc din noduri de tip D i ajung n noduri de tip

    eveniment E (C) sau n noduri terminale;

    - strile ale naturii (au probabiliti asociate): pornesc din noduri de tip E (C) i ajung

    n noduri de tip decizie D sau n noduri terminale.

    determinarea consecinelor decizionale - aferente fiecrei variante condiionate de

    probabilitatea de apariie i manifestare a evenimentelor respective;

    determinarea probabilitilor de apariie i manifestare a evenimentelor.

  • 45

    Este deosebit de important estimarea ct mai mare exact a probabilitilor de

    apariie a evenimentelor. Erori foarte mici pot avea consecine negative dintre cele mai

    mari asupra calitii deciziilor adoptate n final.

    calculul speranei matematice pentru fiecare consecin i variant decizional:

    Valoarea unui nod tip Eveniment (E) sau ans Chance (C) este dat de

    valoarea medie probabilist (valoarea ateptat) adic

    n

    1j

    ijj cp .

    Valoarea unui nod tip decizie D se identific ca:

    - MAXIM dintre valorile nodurilor de la sfritul ramurilor de decizie care

    pornesc din nodul respectiv;

    - MINIM dintre valorile nodurilor de la sfritul ramurilor de decizie care

    pornesc din nodul respectiv.

    alegerea variantei optime. Se realizeaz pe baza analizei comparative a

    speranelor determinate n etapa precedent.

    Sperana matematic cu valoarea cea mai mare/mic indic decizia optim.

    In elaborarea succesiunii de decizii i n evaluarea diferitelor consecine

    decizionale trebuie s se in seama c nu exist certitudinea c variantele optime

    identificate vor putea fi folosite n realitate. Se impune astfel actualizarea informaiilor

    folosite pentru construirea arborelui de decizie (ndeosebi, n ceea ce privete

    probabilitile asociate diferitelor stri ale naturii). Pe msura desfurrii n realitate a

    proceselor de decizie, strile naturii iniial descrise devin sau nu real, confirmnd sau nu

    ipotezele iniiale i abilitatea decidentului de a formaliza situaia decizional. Unul dintre

    avantajele metodei arborelui decizional este dat de faptul c, pentru a evita abateri majore

    de la evoluia real a fenomenului studiat, decidentul poate reexamina arborele

    adaptndu-l noilor decizii, relund raionamentul de la nivelul oricrui nod intermediar de

    decizie.

  • 46

    Realizai un arbore decizional pentru un proiect selectat

    de dumneavoastr

    Calculai sperana matematic pentru fiecare

    consecinele i variantele decizionale dup modelul

    prezentat n cadrul cursului

    Selectai varianta optim n baza procesului ales

  • 47

    CAPTOLUL 2. Domeniul managerial din perspectiva teoriei deciziei n condiii de certitudine i incertitudine

    Obiectivul acestui capitol este de a familiariza masteranzii cu perspectivele decizionale n condiii de certitudine i incertitudine

    La sfritul acestui capitol masteranzii vor putea s: - fac diferena ntre condiiile de certitudine i incertitudine - aplice n mod adecvat metodele decizionale nvate

    Introducere capitolul 2

    Una dintre cele mai vechi i totodat cele mai importante

    probleme ale logicii tradiionale, ale filosofiei i ale

    matematicii este legat de alegerea unei variante corecte

    pentru rezolvarea a diverse probleme punctuale identificate

    n varii contexte. Este important de menionat aici c

    problemele de decizie nu sunt pur teoretice i ca atare nu

    aparin n mod exclusiv domeniului filosofiei, celui al

    logicii sau al matematicii, ele putnd fi regsite n orice

    domeniu de activitate.

  • 48

    2.1. Logica clasic i raionalitatea limitat

    Este destul de cunoscut faptul c un decident utilizeaz, n genere vorbind, aceleai

    resorturi cognitive n identificarea problemelor ce impun rezolvri i urmeaz aceleai

    etape n luarea deciziei, indiferent de domeniul de activitate al acestuia, prin urmare

    procesul decizional are o component logic inevitabil, dar nu se reduce la ea. De fapt,

    din perspectiva aplicabilitii ct i a omniprezenei elementului uman ca factor

    decizional, aria decizional poate fi considerat a fi una universal i nu un domeniu

    restrictiv atribuit n exclusivitate zonei investigaiilor pur teoretice, pe care ns nu le

    poate neglija ntr-un mod absolut.

    Din perspectiva acestei aplicabiliti universale a procesului de decizie putem preciza, de

    exemplu, faptul c marea problem a managementului modern este legat de

    eficientizarea deciziilor manageriale n vederea obinerii de plusvaloare organizaional.

    Relativ la acest aspect Petre Druker, una dintre vocile de referin ale managementului

    modern la nivel mondial, remarca fr eficacitate nu exist performan, indiferent ct

    inteligen i cte cunotine sunt investite n munc, oricte ore sunt dedicate acesteia

    (P. Druker, 2007, p.8).

    Necesitatea eficientizrii procesului (mecanismului) decizional i a finalitii lui n zona

    managementului rezult din nsi datele concrete furnizate de realitatea mediului de

    afaceri n care studiile efectuate pe tema deciziilor cu privire la oameni arat c numai o

    treime dintre ele se dovedesc a fi cu adevrat bune, o treime nu sunt probabil nici bune,

    nici complet greite, iar o alt treime sunt pur i simplu greite. Factorii de rspundere

    cunosc acest lucru i analizeaz (n medie dup ase nou luni ) rezultatele aplicrii

    deciziilor lor asupra resurselor umane din propriile organizaii. Dac observ c o decizie

    nu a dat rezultatele scontate, nu trag concluzia c persoana respectiv nu a muncit bine,

    ci c ei nii au fcut o greeal (P. Druker, 2007, p.14).

    Principala problem legat de decizie i mai corect de atribuire a deciziei ntr-o situaie

    dat o reprezint n parte nivelul informaiilor existente la un anumit moment dat i mai

    ales completitudinea acestor informaii, menite a constitui pragul de discriminare ntre

    variantele disponibile. n condiii bine determinate i ntr-un spectru limitat de aciune,

    se poate accepta c putem concepe un model de decizie fundamen


Recommended